Valutahandel med glidende gjennomsnitt

Hva er et glidende gjennomsnitt (MA), og hvordan kan du bruke det i din valutahandel? Et glidende gjennomsnitt er en teknisk indikator som brukes til å vise gjennomsnittsverdien av en eiendel over en gitt periode. Den er utformet for å jevne ut “støyen” som skapes av tilfeldige prissvingninger. Det er en etterslepende indikator basert på tidligere verdier, for eksempel høyeste, laveste, åpne eller lukkede kurser eller til og med volum.

Det finnes forskjellige typer bevegelige indikatorer. Hovedforskjellen mellom dem er vektingen av ulike historiske datapunkter. Det eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA) legger for eksempel mer vekt på de nyeste dataene, mens det enkle glidende gjennomsnittet (SMA) tildeler like stor vekt på alle priser.

Tidsrammen for en glidende indikator kan være så lang eller så kort som ønskelig. Den kan beregnes ut fra minutt-, time-, dags-, uke-, måneds- eller til og med årsdata. En trader kan også bruke så mange eller så få tidsperioder som han eller hun ønsker for å dekke gjennomsnittet. En trader velger tidsramme ut fra hvilken trend han eller hun prøver å handle. Det er viktig å merke seg at jo flere perioder, desto jevnere blir gjennomsnittet.

Enkelt glidende gjennomsnitt (SMA)

Et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) er et aritmetisk glidende gjennomsnitt. Den beregnes ved først å legge sammen sluttkursene for et visst antall tidsperioder og deretter dividere summen med det samme antallet tidsperioder.

Den genererer en enkel positiv eller negativ trend for å gi tradere et løst helhetsbilde av markedet. Jo større tidsperioden er, desto mindre volatil er den enkle glidende gjennomsnittslinjen.

Noen valutahandlere er skeptiske til enkle glidende gjennomsnitt fordi de mener at de nyeste dataene har størst vekt og betydning, ettersom det enkle glidende gjennomsnittet tar like mye hensyn til alle sluttkurser.

Eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA)

Et eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) er en type vektet glidende gjennomsnitt som legger mer vekt på de nyeste datapunktene. Dermed er det mer reaktivt på nylige kursendringer enn et enkelt glidende gjennomsnitt. Dette kan hjelpe valutahandlere med å unngå å gå glipp av det optimale tidspunktet for å åpne eller stenge en posisjon.

EMA-er er nyttige for å oppdage plutselige endringer i kursbevegelser. De er imidlertid mindre nøyaktige enn små og mellomstore bedrifter når det gjelder å kartlegge langsiktige trender. EMA er også mindre nyttige for å identifisere støtte- eller motstandsnivåer enn SMA. En EMA kan for eksempel tipse en trader om å avslutte en handel for tidlig hvis en aksje har en kort nedgang.

Hvem oppfant det glidende gjennomsnittet?

Indikatorer for glidende gjennomsnitt er et av de eldste verktøyene innen teknisk analyse, og ble opprinnelig publisert av matematikeren R. H. Hooker i 1901, som omtalte dem som “instantaneous averages”. Uttrykket ble først skapt i 1909 av Yule da han beskrev Hookers prosess.

Hvorfor er det glidende gjennomsnittet nyttig for valutahandlere?

Når det gjelder teknisk analyse, er glidende gjennomsnitt både enkle og effektive. Nybegynnere kan enkelt komme opp med en handelsplan basert på en glidende gjennomsnittsstrategi. Glidende gjennomsnitt er effektive fordi de har en bred anvendelighet når man handler i markeder.
Glidende gjennomsnitt kan brukes til å oppdage endringer i pris- og spotkurstrender, samt generere handelssignaler. De kan også brukes til å danne dynamiske støtte- og motstandsnivåer. Disse skiller seg fra tradisjonelle støtte- og motstandsnivåer fordi de er i konstant bevegelse.

Teknisk analyse: hvordan handle med en bevegelig indikator

Det er noen ting du må huske på når du tenker på hvordan du kan bruke et glidende gjennomsnitt når du handler. Glidende gjennomsnitt viser tre ulike typer informasjon for tradere. Dette danner grunnlaget for den enkeltes handelsstrategi med glidende gjennomsnitt.

– Handelssignaler

En trader kan tolke MA-er for å generere kjøps- og salgssignaler for et hvilket som helst aktivum. Dette kan enkelt gjøres ved å sammenligne forholdet mellom et glidende gjennomsnitt og det aktuelle markedet. Hvis den nåværende markedskursen overstiger et stigende glidende gjennomsnitt, gir dette et kjøpssignal, mens hvis kursen faller under et fallende glidende gjennomsnitt, gir det et salgssignal.

– Deteksjon av trender

Glidende gjennomsnitt kan brukes til å oppdage trender og prisendringer. De kan med andre ord brukes til å hjelpe en valutahandler med å bestemme trenden. En enkel måte å illustrere dette på er å plotte en SMA og se etter anomalier i kursen.

Hvis kursen ligger over SMA, signaliserer dette at kursen er i en generell oppadgående trend. Hvis prismålene derimot skulle ligge under gjennomsnittet, vil det være et signal om en generell nedadgående trend.

Mer sofistikerte tradere kombinerer ulike glidende gjennomsnitt for å produsere mer nøyaktige kjøps- og salgssignaler. Denne teknikken er kjent som spotting crossovers.

Ved å kombinere glidende gjennomsnitt får traderne klarere signaler. Et kursfall indikeres av et kryss mellom et kortsiktig glidende gjennomsnitt og en nedadgående kursbevegelse. På samme måte indikeres en kursoppgang av skjæringspunktet mellom det kortsiktige glidende gjennomsnittet og en oppadgående kursbevegelse.

– Støtte og motstand

Glidende gjennomsnitt kan også brukes til å danne dynamiske støtte- og motstandsnivåer for et marked. Dynamiske støtte- og motstandsnivåer skiller seg fra de tradisjonelle horisontale støtte- og motstandslinjene. Dynamiske nivåer er i konstant endring fordi aktivaprisene hele tiden svinger og danner en serie med ulike topper og bunner.

Det kan være nyttig for en trader å bruke glidende gjennomsnitt for å identifisere motstandsnivåer. Det kan gi signaler om når et aktivum er på sitt høyeste, noe som tyder på at det er på tide å selge. På samme måte kan en trader bruke MA til å identifisere støttenivåer og kjøpe når kursen faller og tester nivået. I noen tilfeller kan historiske motstandsnivåer da bli dagens støttenivåer.

Bruk glidende gjennomsnitt til å identifisere de fire stadiene i markedssyklusen

En trader kan bruke MA til å definere de fire fasene i den typiske markedssyklusen som en valuta gjennomgår. Dette danner grunnlaget for handelsstrategien vår. Basing (fase 1) er når et marked går fra et stort bear-marked til et stort bull-marked. Det er en periode med oppbygging av en base når markedet forbereder seg på en oppgang.

Markedet handler sidelengs etter hvert som aktivumet beveger seg; sene selgere stenger sine posisjoner og tidlige spekulanter kommer inn. I kandidatland med kortere levetid begynner vi å se mer gunstige mønstre. Samtidig fortsetter de langsiktige MA-ene å synke, men med en lavere endringstakt. Prisen på verdipapiret vil da slutte å følge under viktige MA-er og bryte gjennom dem.

I et stigende marked (trinn 2) bekreftes kursoppgangen ved at de opprinnelige motstandssonene overskrides, og det dannes en ny kursutvikling. Traderne er klar over at det er en betydelig tone i markedet og begynner å kjøpe aggressivt.

Kursfallene er korte og har en tendens til ikke å berøre MA. Dette kjennetegnes ved at mellomlange og deretter langsiktige MA-er slutter seg til kortsiktige MA-er for å akselerere oppover.

En markedstopp (trinn 3) er en situasjon der oppgangen bremser opp. Med enheter av eiendelen som går fra tidligere kjøpere til folk som er sent ute med å kjøpe. Dette stadiet kjennetegnes av at besittelser overføres fra kyndige handelsmenn til etterkommere.

På kort sikt, og senere på mellomlang og lang sikt, mister MA-ene momentum og begynner å flate ut. Når toppen er nådd, begynner kursen midlertidig å handle sidelengs, for så å begynne å falle, noe som fører til et bear-marked.

Et fallende marked (trinn 4) er når bjørnemarkedet er i full effekt. Prisene på aktiva faller i stadig raskere tempo. Kortsiktige og deretter langsiktige MA-er begynner å falle med en forsinket akselerasjonshastighet. Prisoppfordringene er korte og har en tendens til ikke å berøre MA-linjene.

Hva kan du kombinere det med?

Hva kan et glidende gjennomsnitt kombineres med for å få et mer nøyaktig handelssignal?

En måte er å legge til en Countertrend-indikator. Det finnes bokstavelig talt dusinvis og dusinvis av potensielle mottrendindikatorer som man kan velge å bruke. Ettersom vi er ute etter kortsiktige tilbakeslag innenfor en overordnet langsiktig trend, vil vi bruke noe veldig enkelt og relativt kortsiktig. Denne indikatoren kalles ganske enkelt oscillatoren. Beregningene er enkle:

A = 3-dagers glidende gjennomsnitt for lukketid
B = 10-dagers glidende gjennomsnitt for lukketid

En annen måte som vi har funnet ut at mange valutahandlere setter pris på, er å kombinere Bollinger-bånd, 3 EMA og 3 SMA sammen. Det er en kombinasjon av indikatorer som kan brukes på tvers av alle tidsrammer og viser

Trendene

Dette fanger opp alle typer trender, både kortsiktige, mellomlangsiktige og langsiktige…Tilbakemelding

EMA-en varsler deg om hendelser som for eksempel hold, når det er på tide å handle og gir deg også advarselssignaler, mens det mellomlange trendsignalet viser når det kan være på tide å ta hjem fortjenesten.

Når markedet spretter tilbake

Bollinger-båndet viser deg markedets omstartspunkt. Samlet sett viser indikatoren Trend, Pullback, Market bounce, støtte og motstandsdyktig nivå.

Hva er din favoritt? Vil du dele dette med oss?

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du god sjanse til å finne vinnerne og selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene m.m. Vikingen er et av Sveriges eldste aksjeanalyseprogrammer.

Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)