Strategier til udvikling af et mekanisk handelssystem

Som trader er det meget vigtigt at have et godt handelssystem, da det giver dig mulighed for at spare tid på daglig basis, når du opererer på markederne. Det gør det også muligt for en trader kun at træffe beslutninger baseret på en platform, der er blevet backtestet ved hjælp af forskellige parametre. Groft sagt er der to hovedtyper af handelssystemer: – Et manuelt system, hvor man bruger excel-analyse – Et automatiseret eller mekanisk handelssystem En simpel Google-søgning vil give tusindvis af handelssystemer, der er blevet udviklet af handlende. Nogle er gode, mens andre slet ikke er egnede. I denne artikel vil vi skrive om, hvordan du kan udvikle dit eget handelssystem. Når du udvikler et mekanisk handelssystem, bør dit mål aldrig være at tjene en milliard dollars. De to vigtigste mål, du bør sigte mod, er at identificere en trend så tidligt som muligt og at undgå whipsaws. På papiret er det enkle strategier, du kan finde på. I virkeligheden er det mere kompliceret end som så, fordi strategierne er i modstrid med hinanden.

Hvad du skal vide om handelssystemer

Et mekanisk handelssystem er også kendt som robot eller ekspertrådgiver. Det er et meget teknisk værktøj, der kan udføre en handel eller sende et signal, når en bestemt kombination er nået. Antag for eksempel, at du er en trader, der bruger RSI-indikatoren (Relative Strength Index) til at handle. Antag også, at du altid åbner en købshandel, når RSI bevæger sig til et ekstremt oversolgt niveau på 10. Nu kan du blive foran din computer og vente på, at disse betingelser nås. Alternativt kan du oprette en software, der automatisk åbner en handel, når RSI bevæger sig til dette niveau. Så kan du lave et program, der sender dig en besked, når RSI bevæger sig til det niveau. Dette system er kendt som en robot eller et mekanisk system. Som du kan se, er det ikke en nem proces at lave sådan et system. For det første skal du have en rutine, der fungerer godt. Man skal også have en vis erfaring med softwareudvikling, fordi en robot er et computerprogram.

Sådan fungerer et mekanisk system

Et mekanisk system fungerer på en relativt enkel måde. For det første kan en trader bygge eller købe et allerede bygget system. Systemet bygges normalt ved hjælp af flere programmeringssprog som Python og CSS. Herefter indarbejdes softwaren i handelssystemet. Dette er vigtigt, fordi ikke alle systemer accepterer disse robotter. For eksempel er det næsten nødvendigt at indarbejde et mekanisk system i Robinhood eller Schwab. Når alle indstillinger er foretaget, vil systemet gøre, hvad det er beregnet til. Det kan f.eks. åbne handler, når parametrene matcher. Det kan endda stoppe handler, når forholdene ændrer sig.

Nøgleindstillinger

Indstil tidsrammen

Alle tradere har specifikke tidsrammer, som de handler med. Nogle er perfekte til at handle med timecharts, mens andre er perfekte til at handle med 30-minutters charts. Når du skal vælge tidsramme, skal du vurdere dig selv for at forstå, hvilken type trader du er. Hvis du er daytrader, foreslår vi, at du bruger time- og 30-minutters charts. Hvis du i stedet er swingtrader, bør du bruge daglige charts.

Vælg indikatorer

Når du har indstillet tidsrammen, er næste skridt at vælge, hvilke indikatorer du vil bruge. Som daytrader foreslår vi at bruge glidende gennemsnit for at nå det første mål ovenfor. Du bør bruge to glidende gennemsnit, et hurtigt og et langsomt, og vente, indtil det hurtige passerer det langsomme. Dette er et koncept, der kaldes et glidende gennemsnit.

Find indikatorer til at bekræfte trenden

I denne fase ønsker du blot at opfylde det andet mål, vi nævnte ovenfor (undgå whipsaws). Du vil undgå at befinde dig i en falsk trend og dermed behovet for at bekræfte trenden. For at nå dette mål foreslår vi at bruge MACD, Relative Strength Index og Stochastic.

Risikovurdering

Intet system er korrekt. Derfor er det vigtigt at definere den risiko, du har tænkt dig at bruge. Nogle handler vil gå imod systemet. Det er derfor vigtigt at definere, hvor stor en risiko du er villig til at tage for hver handel, du foretager. Du vil ikke ødelægge din konto og lide store tab på grund af manglende risikostyring, vel?

Indgangs- og udgangspunkter

Når du har fulgt ovenstående trin, er det sidste trin at definere ind- og udgangspunkterne. Der er mange teorier om, hvordan man får det til at ske, men de fleste tror på at gå ind i handlerne, når alle indikatorer matcher, selv før lyset lukker. Andre foretrækker i stedet at se alle tradere matche og vente, indtil lyset lukker. Efter vores erfaring tror vi på at vente på, at lyset lukker. Det skyldes, at indikatorerne nogle gange kan matche og ændre sig, før lyset lukker. Når du er inde i en handel, er den næste udfordring, hvornår du skal gå ud. Den bedste måde at gøre det på er at følge dit stop. Det betyder, at hvis din handel bliver positiv med X, flytter du dit stop med X. Du kan også indstille stoptabet ved at bruge støtte- og modstandsniveauerne.

Her er et praktisk eksempel.

Indgangspositioner – Placer en købsposition, hvis: det 5-dages glidende gennemsnit ligger over det 10-dages simple glidende gennemsnit, og når de stokastiske linjer bevæger sig opad. Endelig skal du angive, når RSI er større end 50. Exit-positioner – Læg en salgsordre, når det 5-dages simple glidende gennemsnit går under det 10-dages simple glidende gennemsnit. De stokastiske linjer skal bevæge sig nedad. Dette forhindrer dig i at gå ind, når de stokastiske linjer er i overkøbte sektioner. Det relative styrkeindeks skal være mindre end 50. Exit-regler – Handlen skal afsluttes, når det 5-dages simple glidende gennemsnit krydser det 10-dages simple glidende gennemsnit i den modsatte retning. Derudover skal RSI gå tilbage til nul. Endelig skal du gå ud, når handlen når stoptabet på 100 pips. Diagrammerne nedenfor viser nogle eksempler på dette system i aktion.

Backtesting af det mekaniske system

Det næste vigtige skridt, når man bygger et mekanisk system, kaldes backtesting. Det er simpelthen den proces, hvor du bruger historiske data til at se, hvordan softwaren ville have klaret sig i en virkelig markedssituation. Heldigvis har mange handelsplatforme som TradingView og MetaTrader funktioner, der giver dig mulighed for at teste en robot.

Fordele og ulemper ved mekaniske robotter

Der er flere fordele ved at bruge en mekanisk robot. Den første fordel er, at robotten altid vil gøre det, du har programmeret den til at gøre. For det andet kan robotten scanne flere aktiver samtidig for at identificere handelsmuligheder. For det tredje sover det mekaniske system ikke. Det kan arbejde, selv når du ikke er i nærheden. Der er flere ulemper ved at bruge disse systemer. For det første kræver det betydelige færdigheder at opbygge et mekanisk system, som de fleste mennesker ikke har. Det er f.eks. sjældent, at man finder nogen, der kan kode og handle. For det andet kan et mekanisk system nogle gange føre til betydelige tab. For det tredje er det ofte vanskeligt at teste det mekaniske system på forhånd.

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chance for at finde vinderne og sælge i tide. Der findes mange værdipapirer. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortere de mest interessante ETF’er, aktier, optioner, warrants, fonde og så videre. Vikingen er et af Sveriges ældste aktieanalyseprogrammer.

Klik her for at se, hvad Vikingen tilbyder: Detaljeret sammenligning – Aktiemarkedsprogram for dig, der vil være endnu rigere (vikingen.se)