Strategier for å utvikle et mekanisk handelssystem

Som trader er det svært viktig å ha et godt handelssystem, ettersom det lar deg spare tid på daglig basis når du opererer i markedene. Det gjør det også mulig for en trader å ta beslutninger kun basert på en plattform som har blitt backtestet ved hjelp av ulike parametere. Grovt sett finnes det to hovedtyper av handelssystemer: – Et manuelt system der man bruker excel-analyse – Et automatisert eller mekanisk handelssystem Et enkelt Google-søk vil gi tusenvis av handelssystemer som er utviklet av tradere. Noen er gode, mens andre ikke er egnet i det hele tatt. I denne artikkelen vil vi skrive om hvordan du kan utvikle ditt eget handelssystem. Når du utvikler et mekanisk handelssystem, bør målet ditt aldri være å tjene en milliard dollar. De to hovedmålene du bør sikte mot, er å identifisere en trend så tidlig som mulig og å unngå whipsaws. På papiret er dette enkle strategier som du kan komme opp med. I virkeligheten er det mer komplisert enn som så, fordi strategiene motsier hverandre.

Hva du trenger å vite om handelssystemer

Et mekanisk handelssystem er også kjent som robot eller ekspertrådgiver. Det er et svært teknisk verktøy som kan utføre en handel eller sende et signal når en bestemt kombinasjon er nådd. Anta for eksempel at du er en trader som bruker RSI-indikatoren (Relative Strength Index) til å handle. Anta også at du alltid åpner en kjøpshandel når RSI beveger seg til et ekstremt oversolgt nivå på 10. Nå kan du bli sittende foran datamaskinen og vente på at disse betingelsene skal nås. Alternativt kan du lage en programvare som automatisk åpner en handel når RSI beveger seg til dette nivået. Deretter kan du lage et program som sender deg et varsel når RSI beveger seg til det aktuelle nivået. Dette systemet er kjent som en robot eller et mekanisk system. Som du ser, er det ikke en enkel prosess å lage et slikt system. For det første må du ha en rutine som fungerer godt. Du må også ha en viss erfaring med programvareutvikling, fordi en robot er et dataprogram.

Hvordan et mekanisk system fungerer

Et mekanisk system fungerer på en relativt enkel måte. For det første kan en næringsdrivende bygge eller kjøpe et allerede bygget system. Systemet er vanligvis bygget ved hjelp av flere programmeringsspråk som Python og CSS. Etter dette blir programvaren innlemmet i handelssystemet. Dette er viktig fordi ikke alle systemer godtar disse robotene. For eksempel er det nesten viktig å innlemme et mekanisk system i Robinhood eller Schwab. Når alle innstillingene er gjort, vil systemet gjøre det det er ment å gjøre. For eksempel kan den åpne handler når parametrene stemmer overens. Det kan til og med stoppe handler når forholdene endres.

Nøkkelinnstillinger

Angi tidsrammen

Hver trader har spesifikke tidsrammer som de handler med. Noen er perfekte når de handler på timekart, mens andre er perfekte når de handler på 30-minuttersdiagrammer. For å velge tidsramme må du vurdere deg selv for å forstå hvilken type trader du er. Hvis du er en daytrader, foreslår vi at du bruker time- og 30-minuttersdiagrammer. Hvis du i stedet er en swingtrader, bør du bruke daglige diagrammer.

Velg indikatorer

Etter at du har valgt tidsramme, er neste trinn å velge hvilke indikatorer du skal bruke. Som daytrader foreslår vi at du bruker glidende gjennomsnitt for å oppnå det første målet ovenfor. Du bør bruke to glidende gjennomsnitt, ett raskt og ett langsomt, og vente til det raske passerer det langsomme. Dette er et konsept som kalles glidende gjennomsnitt.

Finn indikatorer for å bekrefte trenden

På dette stadiet ønsker du ganske enkelt å oppfylle det andre målet vi nevnte ovenfor (unngå whipsaws). Du vil unngå å befinne deg i en falsk trend, og dermed behovet for å bekrefte trenden. For å oppnå dette foreslår vi at du bruker MACD, Relative Strength Index og Stochastic.

Risikovurdering

Ingen systemer er korrekte. Derfor er det viktig å definere risikoen du har tenkt å bruke. Noen handler vil gå mot systemet. Det er derfor viktig å definere hvor stor risiko du er villig til å ta for hver handel du gjør. Du vil vel ikke ødelegge kontoen din og pådra deg store tap fordi du forsømmer risikostyringen?

Inn- og utgangspunkter

Etter å ha fulgt trinnene ovenfor, er det siste trinnet å definere inngangs- og utgangspunkter. Det er mange teorier om hvordan man får dette til, men de fleste tror på å gå inn i handler når alle indikatorene stemmer overens allerede før lyset lukkes. Andre foretrekker i stedet å se at alle tradere matcher og venter til lyset stenger. Vår erfaring er at vi tror på å vente til lyset lukkes. Dette er fordi indikatorene noen ganger kan matche og endre seg før lyset stenger. Når du først er inne i en handel, er neste utfordring når du skal gå ut. Den beste måten å gjøre dette på er å følge stoppet ditt. Det betyr at hvis handelen din blir positiv med X, flytter du stoppet ditt med X. Du kan også sette stop loss ved å bruke støtte- og motstandsnivåene.

Her er et praktisk eksempel.

Inngangsposisjoner – Plasser en kjøpsposisjon hvis: 5-dagers glidende gjennomsnitt ligger over 10-dagers enkelt glidende gjennomsnitt, og når de stokastiske linjene beveger seg oppover. Til slutt, angi når RSI er større enn 50. Avslutt posisjoner – Legg inn en salgsordre når 5-dagers enkelt glidende gjennomsnitt går under 10-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. De stokastiske linjene bør bevege seg nedover. Dette vil forhindre at du går inn når de stokastiske linjene er i overkjøpte seksjoner. Den relative styrkeindeksen bør være mindre enn 50. Utgangsregler – Handelen bør avsluttes når det 5-dagers enkle glidende gjennomsnittet krysser det 10-dagers enkle glidende gjennomsnittet i motsatt retning. I tillegg bør RSI gå tilbake til null. Til slutt bør du avslutte når handelen når stopptapet på 100 pips. Diagrammene nedenfor viser noen eksempler på dette systemet i aksjon.

Backtesting av det mekaniske systemet

Det neste viktige trinnet når du bygger et mekanisk system kalles backtesting. Det er ganske enkelt prosessen der du bruker historiske data for å se hvordan programvaren ville ha prestert i en reell markedssituasjon. Heldigvis har mange handelsplattformer som TradingView og MetaTrader funksjoner som lar deg teste en robot.

Fordeler og ulemper med mekaniske roboter

Det er flere fordeler med å bruke en mekanisk robot. Den første fordelen er at roboten alltid vil gjøre det du har programmert den til å gjøre. For det andre kan boten skanne flere eiendeler samtidig for å identifisere handelsmuligheter. For det tredje sover ikke det mekaniske systemet. Det kan fungere selv når du ikke er i nærheten. Det er flere ulemper ved å bruke disse systemene. For det første krever det å bygge et mekanisk system betydelige ferdigheter som folk flest ikke har. Det er for eksempel sjelden man finner noen som kan kode og handle. For det andre kan et mekanisk system noen ganger føre til betydelige tap. For det tredje er det ofte vanskelig å teste det mekaniske systemet på forhånd.

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du god sjanse til å finne vinnerne og selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene m.m. Vikingen er et av Sveriges eldste aksjeanalyseprogrammer.

Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)