Stokastik: En præcis købs- og salgsindikator

I slutet av 1950-talet utvecklade George Lane stokastik, en indikator som mäter förhållandet mellan en emissions stängningskurs och dess prisintervall över en förutbestämd tidsperiod. Än idag är stokastik en föredragen teknisk indikator eftersom de är ganska lätta att förstå och använda.

I slutningen af 1950’erne udviklede George Lane stokastik, en indikator, der måler forholdet mellem en emissions slutkurs og dens prisinterval over en forudbestemt tidsperiode. Selv i dag er stokastik en foretrukken teknisk indikator, fordi den er ret nem at forstå og bruge.

Prishandling

Udgangspunktet for stokastik er, at når en aktie trender opad, har dens slutkurs en tendens til at handle i den øvre ende af dagens interval. Hvis en aktie f.eks. åbnede i $10, blev handlet så lavt som $9,75 og så højt som $10,75 og derefter lukkede i $10,50 for dagen, ville kursbevægelsen eller intervallet være mellem $9,75 (dagens laveste) og $10,75 (dagens højeste). Omvendt, hvis kursen bevæger sig nedad, har slutkursen en tendens til at blive handlet på eller i nærheden af det lave interval for dagens handelssession. Stokastik bruges til at vise, hvornår en aktie har bevæget sig ind i en overkøbt eller oversolgt position. Fjorten er det matematiske tal, der oftest bruges i tidstilstanden. Afhængigt af teknikerens mål kan det repræsentere dage, uger eller måneder. Chartisten vil måske undersøge en hel sektor. For at få et langsigtet overblik over en sektor, vil chartisten starte med at se på 14 måneder af hele branchens handelsudbud. Den stokastiske indikator er klassificeret som en oscillator, et udtryk, der bruges i teknisk analyse til at beskrive et værktøj, der skaber bånd omkring et middelniveau. Ideen er, at prisudviklingen har en tendens til at være bundet af båndene og vende tilbage til gennemsnittet over tid.

Relativ styrke-indeks (RSI)

Et eksempel på en sådan oscillator er det relative styrkeindeks (RSI) – en populær momentumindikator, der bruges i teknisk analyse – som har et interval på 0 til 100. Det indstilles normalt til enten intervallet 20 til 80 eller intervallet 30 til 70. Uanset om du ser på en sektor eller et enkelt emne, kan det være meget nyttigt at bruge stokastik og RSI i forbindelse med hinanden.

Formel

Stokasticiteten måles af K-linjen og D-linjen. Men det er D-linjen, vi følger nøje, fordi den vil indikere nogle vigtige signaler i diagrammet. Matematisk ser K-linjen sådan ud: %K=100×CP-L14/H14-L14 hvor: CP=Sidste lukkekurs L14=Laveste kurs i de 14 foregående handelssessioner H14=Højeste kurs i de samme 14 foregående handelssessioner Formlen for den mere vigtige D-linje ser således ud: D=100(H3L3)hvor:H3=Højeste af de tre foregående handelssessionerL3=Laveste pris handlet i samme tredagesperiodeD=100(L3H3)hvor:H3=Højeste af de tre foregående handelssessionerL3=Laveste pris handlet i samme tredagesperiode Vi viser dig kun disse formler for interessens skyld. Nutidens programmer (som Viking) foretager alle beregningerne, hvilket gør hele den tekniske analyseproces meget lettere og dermed mere spændende for den gennemsnitlige investor. %K kaldes undertiden den hurtige stokastiske indikator. Den “langsomme” stokastik, eller %D, beregnes som det 3-periodiske glidende gennemsnit af %K.

Læsning af diagrammet

K-linjen er hurtigere end D-linjen; D-linjen er den langsommere af de to. Investoren skal holde øje med, hvornår D-linjen og prisen på emissionen begynder at ændre sig og bevæge sig til enten overkøbte (over 80-linjen) eller oversolgte (under 20-linjen) positioner. Investoren skal overveje at sælge aktien, når indikatoren bevæger sig over 80-niveauet. Omvendt skal investoren overveje at købe en aktie, der ligger under 20-linjen og begynder at bevæge sig opad med øget volumen. I årenes løb har mange artikler udforsket “tweaking” af denne indikator. Men nye investorer bør koncentrere sig om det grundlæggende i stokastik.

Hvad er stokastik?

I teknisk analyse henviser stokastik til en gruppe oscillatorindikatorer, der peger på købs- eller salgsmuligheder baseret på momentum. I statistik henviser ordet stokastisk til noget, der er underlagt en sandsynlighedsfordeling, som f.eks. en tilfældig variabel. I handel er brugen af dette udtryk beregnet til at indikere, at den aktuelle pris på et værdipapir kan relateres til en række mulige resultater eller i forhold til dets prisinterval over en given tidsperiode.

Hvordan kan jeg bruge stokastik i handel?

Den stokastiske indikator definerer en række værdier, der er indekseret mellem 0 og 100. En aflæsning på 80+ indikerer, at et værdipapir er overkøbt og er et salgssignal. Målinger på 20 eller derunder betragtes som oversolgt og indikerer køb.

Hvad er et stokastisk aktiediagram?

Tekniske handlere kan tilføje den stokastiske oscillator oven på et værdipapirs prisdiagram, som ofte vises i et separat vindue under prisen. Der vil normalt være tegnet en vandret linje ved indeksniveauerne 80 og 20 samt ved midtpunktet (50). Når den stokastiske linje falder til under 20 eller stiger til over 80, giver det et handelssignal.

Hvordan laver man stokastiske diagrammer med Excel?

Hvis du har data om slutkurserne for et værdipapir, kan du importere dem til Excel for at beregne %K. Du skal især trække den højeste observerede kurs i din look-back-periode fra den sidste slutkurs og sætte den ind i tælleren i en brøk. I nævneren tager du forskellen mellem den højeste og den laveste kurs i samme periode. Gang derefter med 100. Stochastics er en populær teknisk indikator på grund af dens nøjagtige resultater. Den er let at forstå for både erfarne veteraner og nye teknikere, og den har en tendens til at hjælpe alle investorer med at træffe gode beslutninger om ind- og udtræden af deres beholdninger.

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chance for at finde vinderne og sælge i tide. Der findes mange værdipapirer. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortere de mest interessante ETF’er, aktier, optioner, warrants, fonde og så videre. Vikingen er et af Sveriges ældste aktieanalyseprogrammer.

Klik her for at se, hvad Vikingen tilbyder: Detaljeret sammenligning – Aktiemarkedsprogram for dig, der vil være endnu rigere (vikingen.se)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *