Likheter og forskjeller mellom RSI og Stochastics som kjøpssignal

Vi ble spurt: ” Hva er forskjellen mellom RSI og Stokastisk? I dette innlegget vil vi gå gjennom de to velkjente indikatorene innen teknisk analyse, som ofte brukes som et kjøps- eller salgssignal i handel. For RSI er 30-nivået på daglige diagrammer ofte satt som en oversolgt grense, noe som indikerer at det er på tide å kjøpe aksjen, råvaren eller valutaparet. Hvis RSI viser over 70, kan det være en vanlig måte å gå inn og shorte med CFDer. Heng med og lær hvordan Stochastics fungerer og om det kan være et alternativ til RSI – og lær hvordan begge deler fungerer. Til slutt trenger du bare en handelsside som Skilling for å komme i gang og teste hvilke av de tekniske indikatorene du foretrekker.

Relativ styrkeindeks (RSI) og stokastisk oscillator er begge prismemomentumoscillatorer som brukes til å forutsi markedstrender. Til tross for deres like mål, har de to indikatorene svært forskjellige underliggende teorier og metoder. Den stokastiske oscillatoren er basert på antakelsen om at sluttkursene skal lukke i samme retning som dagens trend. RSI sporer overkjøpt og oversolgt nivåer ved å måle hastigheten på prisbevegelser. Flere analytikere bruker RSI over Stokastisk Oscillator, men begge er velkjente og respekterte tekniske indikatorer.

Relativ styrkeindeks (RSI)

J. Welles Wilder Jr. utviklet indekser for relativ styrke ved å sammenligne nylige gevinster i et marked med nylige tap. På denne måten er RSI en momentumindikator som måler omfanget av nylige prisendringer for å evaluere overkjøpte eller oversolgte forhold i prisen på en aksje eller annen eiendel.

RSI vises vanligvis som en oscillator (et linjediagram som beveger seg mellom to ytterpunkter) nederst i et diagram og kan ha en lesning fra 0 til 100. Midtpunktet på linjen er 50. Når RSI beveger seg over 70, anses den underliggende eiendelen som overkjøpt. Omvendt anses eiendelen som oversolgt når RSI viser under 30. Traders bruker også RSI for å identifisere områder med støtte og motstand, oppdage avvik for potensielle reverseringer og for å bekrefte signaler fra andre indikatorer.

Stokastiske oscillatorer

George Lane skapte stokastiske oscillatorer som sammenligner sluttkursen på et verdipapir med en rekke av prisene over en periode. Lane mente at prisene har en tendens til å lukke seg nær toppene i oppe markeder og nær de laveste prisene i bearish priser. I likhet med RSI er stokastiske verdier plottet i området mellom 0 og 100. Overkjøpte forhold eksisterer når oscillatoren er over 80, eiendelen anses som oversolgt når verdiene faller under 20.

Det Stokastiske Oscillator-diagrammet består vanligvis av to linjer: en som gjenspeiler oscillatorens faktiske verdi for hver økt og en som gjenspeiler det tre-dagers enkle glidende gjennomsnittet. Siden prisen antas å følge momentum, anses skjæringspunktet mellom disse to linjene som et signal om at en reversering kan være i gang, da det indikerer en stor endring i momentum fra en dag til den neste.

Avvik mellom den stokastiske oscillatoren og trendende prishandling blir også sett på som et viktig reverseringssignal. For eksempel, når en bearish trend når et nytt lavere lavpunkt, men oscillatoren skriver ut et høyere lavt nivå, kan det være en indikator på at bjørnene sliter ut momentumet sitt og en bullish reversering bryter. På samme måte anses forskjeller mellom RSI og pris også som betydelige.

Likheter mellom RSI og Stokastikk

De virker like, men StochRSI RSI og Stochastics er avhengige av en annen formel enn det som genererer RSI-verdier. RSI er et derivat av prisen. I mellomtiden er StochRSI et derivat av RSI selv, eller et andre derivat av prisen. En av hovedforskjellene er hvor raskt indikatorene beveger seg. StochRSI beveger seg veldig raskt fra overkjøpt til oversolgt, eller omvendt, mens RSI er en mye langsommere indikator. Den ene er ikke bedre enn den andre, StochRSI beveger seg bare mer (og raskere) enn RSI.

En ulempe med å bruke StochRSI er at den har en tendens til å være ganske flyktig og raskt går fra høy til lav. Utjevning av StochRSI kan hjelpe i denne forbindelse. Noen tradere tar et glidende gjennomsnitt av StochRSI for å redusere volatiliteten og gjøre indikatoren mer nyttig. For eksempel kan et 10-dagers enkelt glidende gjennomsnitt av StochRSI produsere en indikator som er mye jevnere og mer stabil. De fleste plattformer gjør det mulig å bruke en type indikator til en annen uten personlige beregninger.

StochRSI er også det andre derivatet av prisen. Med andre ord er produksjonen to trinn fra den faktiske prisen på eiendelen som analyseres, noe som noen ganger betyr at den kan være ute av synkronisering med eiendelens sanntidsmarkedspris.

Hva er forskjellen mellom Stochastics og 14 dagers RSI?

Stokastikk følger trenden og forventer at trenden går i samme retning hele tiden. RSI måler overkjøpt eller oversolgt, ved å måle hastighet/tempo (utvikle gjerne)

Både Relative Strength Index (RSI) og Stokastisk Oscillator er prismemomentumoscillatorer som brukes til å forutsi markedstrender. Til tross for deres like mål, har de svært forskjellige underliggende teorier og metoder. Den stokastiske oscillatoren er basert på antakelsen om at sluttkursene skal lukke i samme retning som dagens trend. RSI sporer overkjøpt og oversolgt nivåer ved å måle hastigheten på prisbevegelser. Flere analytikere bruker RSI over Stokastisk Oscillator, men begge er velkjente og respekterte tekniske indikatorer.

J. Welles Wilder Jr. utviklet RSI ved å sammenligne nylige gevinster i et marked med nylige tap. RSI-verdier varierer fra 0 til 100 og er plottet på en linje under prisdiagrammet. Midtpunktet på linjen er 50. Når RSI-verdien utvikler seg over 70, anses den underliggende eiendelen som overkjøpt. Omvendt anses eiendelen som oversolgt når RSI viser under 30. Traders bruker også RSI for å identifisere områder med støtte og motstand, oppdage avvik for potensielle reverseringer og bekrefte signaler fra andre indikatorer.

Stokastiske oscillatorer ble laget av George Lane. Lane mente at prisene har en tendens til å lukke seg nær sine høyder i oppe markeder og nær sine laveste i bearish. I likhet med RSI er stokastiske verdier plottet i et område avgrenset mellom 0 og 100. Overkjøpte forhold eksisterer når oscillatoren er over 80 og eiendelen anses som oversolgt når verdien er under 20. Stokastikk bruker faktisk to linjer (kjent som K- og D-linjer) og en crossover-analyse kan utføres basert på forholdet mellom hver av dem.

Generelt er RSI mer nyttig i trendmarkeder og stokastisk er mer nyttig i sidelengs eller hakkete markeder. RSI ble designet for å måle hastigheten på prisbevegelse, mens den stokastiske oscillatorformelen fungerer best i konsistente handelsområder.

Hva brukes mest av analytikere?

Flere analytikere bruker RSI over Stokastisk Oscillator, men begge er velkjente og respekterte tekniske indikatorer.

Hvordan ser RSI-formelen ut?

Relative Strength Index (RSI) beregnes ved å bruke en todelt beregning som begynner med følgende formel:

Gjennomsnittlig fortjeneste eller tap brukt i beregningen er gjennomsnittlig prosentvis fortjeneste eller tap over en tilbakeblikkperiode. Formelen bruker en positiv verdi for gjennomsnittstapet.

Standard er å bruke 14 perioder for å beregne den innledende RSI-verdien. Tenk for eksempel at markedet stengte høyere syv av de siste 14 dagene med en gjennomsnittlig gevinst på 1 %. De resterende sju dagene stengte alle lavere med et gjennomsnittlig tap på -0,8 %. Beregningen for den første delen av RSI vil se ut som følgende utvidede beregning:

Når det er 14 perioder tilgjengelig, kan den andre delen av RSI-formelen beregnes. Det andre trinnet i beregningen jevner ut resultatene.

Ved å bruke formlene ovenfor kan RSI beregnes, hvor RSI-linjen deretter kan plottes under en eiendels prisdiagram.

RSI vil øke etter hvert som antall og størrelse på positive lukkinger øker, og den vil avta etter hvert som antall og størrelse på tap øker. Den andre delen av beregningen utelater resultatet, så RSI kommer bare nær 100 eller 0 i et sterkt trendende marked.

Hva er formelen for Stokastikk?

Formelen for den stokastiske oscillatoren er:

Hvor:

C = siste sluttkurs

L14 = Den laveste omsatte prisen av de foregående 14 handelsøktene

H14 = Den høyeste prisen omsatt i samme 14-dagers periode

% K = Den nåværende verdien til den stokastiske indikatoren

Spesielt blir %K noen ganger referert til som den raske stokastiske indikatoren. Den “langsomme” stokastiske indikatoren er tatt som %D = 3-perioders glidende gjennomsnitt på %K.

Den generelle teorien bak denne indikatoren er at i et opptrendende marked vil prisene lukke nær det høyeste, og i et nedtrendende marked vil prisene lukke nær det laveste. Transaksjonssignaler opprettes når %K passerer gjennom et tre-perioders glidende gjennomsnitt, kalt %D.

Forskjellen mellom den langsomme og raske stokastiske oscillatoren er den langsomme %K inneholder en %K retardasjonsperiode på 3 som styrer den interne utjevningen av %K. Å sette utjevningsperioden til 1 tilsvarer å planlegge den raske stokastiske oscillatoren.

Om vikingen

Med Vikings signaler har du god sjanse til å finne vinnerne og selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene m.m.

Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)