Hva er RSI?
Hva er RSI? Relative Strength Index (RSI), utviklet av J. Welles Wilder, er en momentumoscillator som måler hastigheten og endringen av prisbevegelser. RSI-en svinger mellom null og 100. Tradisjonelt anses RSI-er som overkjøpt når de er over 70 og oversolgt når de er under 30. Signaler kan genereres ved å se etter avvik og feilsvingninger. RSI kan også brukes til å identifisere den generelle trenden.
Hva betyr overkjøpt eller oversolgt??
RSI regnes som overkjøpt når den er over 70 og oversolgt når den er under 30. Disse tradisjonelle nivåene kan også justeres etter behov for bedre å passe sikkerheten. For eksempel, hvis en aksje, en råvare eller et valutapar gjentatte ganger når det overkjøpte nivået på 70, kan det være lurt å justere dette nivået til 80. Merk at under sterke trender kan RSI forbli overkjøpt eller oversolgt i lengre perioder.
RSI danner også ofte diagrammønstre som kanskje ikke vises i det underliggende prisdiagrammet, for eksempel doble topper og bunner og trendlinjer. Se også etter støtte eller motstand på RSI.
I en opptrend eller et oksemarked har RSI en tendens til å forbli i 40 til 90-området med 40-50-sonen som støtte. Under et nedgangs- eller bjørnemarked har RSI en tendens til å være mellom 10 og 60-området med 50-60-sonen som motstand. Disse områdene vil variere avhengig av RSI-innstillinger og styrken til den underliggende trenden til sikkerheten eller markedet.
Hvis underliggende priser gjør en ny høy eller lav som ikke er bekreftet av RSI, kan denne avviket signalisere en prisreversering. Hvis RSI gjør en lavere høy og deretter følger med en nedadgående bevegelse under en tidligere lav, har det oppstått en toppsvingfeil. Hvis RSI gjør en høyere lav og deretter følger med en bevegelse oppover over en tidligere høy, har det oppstått en bunnsvingsfeil.
Hvordan fungerer Relative Strength Index?
RSI ligner på Stochastic ved at den identifiserer overkjøpte og oversolgte forhold i markedet.
Målinger på 30 eller lavere indikerer vanligvis oversolgte markedsforhold og en økning i muligheten for priskonsolidering (oppover).
Noen tradere tolker et oversolgt valutapar som en indikasjon på at nedtrenden sannsynligvis vil snu, noe som betyr at det er en kjøpsmulighet.
Målinger på 70 eller høyere indikerer overkjøpte forhold og en økning i muligheten for at prisene går ned.
Noen tradere tolker et overkjøpt valutapar som en indikasjon på at opptrenden sannsynligvis vil snu, noe som betyr at det er en mulighet til å selge.
I tillegg til de overkjøpte og oversolgte indikatorene nevnt ovenfor, ser tradere som bruker Relative Strength Index (RSI)-indikatoren også etter crossovers.
En bevegelse under senterlinjen (50) til over indikerer en opptrend.
En bullish midtlinjekryss oppstår når RSI-verdien krysser OVER 50-linjen på skalaen og beveger seg mot 70-linjen. Dette indikerer at markedstrenden øker i styrke og blir sett på som et bullish signal inntil RSI nærmer seg 70-linjen.
En bevegelse fra senterlinjen (50) til under indikerer en nedadgående trend.
En fallende midtlinjeovergang oppstår når RSI-verdien krysser UNDER 50-linjen på skalaen og beveger seg mot 30-linjen. Dette indikerer at markedstrenden svekkes i styrke og blir sett på som et basissignal inntil RSI nærmer seg 30-linjen.
RSI kan brukes akkurat som den stokastiske indikatoren. RSI kan brukes til å identifisere potensielle topper og bunner avhengig av om markedet er overkjøpt eller oversolgt.
Hva bør man være forsiktig med?
De fleste tradere bruker RSI ganske enkelt ved å kjøpe en aksje når indikatoren når 30 og selge når den når 70. Hvis du husker noe fra denne artikkelen, husk at hvis du kjøper og selger basert på denne strategien, vil du tape penger. Markedet belønner ingen for å handle med det åpenbare. Nå betyr ikke det at den enkle metoden ikke fungerer, men enkle metoder som alle andre følger har lave odds.
RSI – Handelssignaler
RSI gir flere signaler til tradere. I denne neste delen vil vi utforske de forskjellige handelsoppsettene ved å bruke indikatoren. Definere gjeldende trend RSI er mye mer enn en kjøps- og salgssignalindikator.
RSI kan gi deg muligheten til å måle den primære retningen til trenden. Så hvordan gjør vi dette? Først, la oss definere området der RSI kan spore okse- og bjørnemarkeder.
For oksemarkeder vil du se etter signaler fra 66,66 og bjørnemarkeder 33,33. Jeg vet at dette er litt mindre enn de normale 80/20 eller 70/30 avlesningene. Disse målingene av 33.33 og 66.66 ble presentert av John Hayden i sin bok med tittelen ‘ RSI: The Complete Guide’.
John teoretiserer gjennom hele boken at disse nivåene er de sanne tallene som måler okse- og bjørnetrender og ikke de vanlige ekstreme målingene. Jeg er overrasket over at flere ikke snakker om dette aspektet av RSI. Igjen, RSI handler ikke bare om kjøps- og salgssignaler.
Hva med det faktum at indikatoren handler om “styrke” og hva er vel bedre enn å måle styrken på trenden. Du vil bare sørge for at aksjen ikke krysser 66,66. Skal du nå kjøpe eller selge på signaler basert på kryss 33.33 og 66.66? Ikke for fort, det er mer til RSI-indikatoren som vi nå skal dykke ned i.
RSI-støtte og motstand
Visste du at RSI kan vise de faktiske støtte- og motstandsnivåene i markedet? Disse støtte- og motstandslinjene kan komme i form av horisontale soner eller som vi skal illustrere kort, skrånende trendlinjer.
Du vet kanskje ikke dette, men du kan bruke trendlinjer på indikatorer på samme måte som prisdiagrammer.
La oss se på et eksempel der RSI kan kalle en topp. Det er ikke hva du tror, siden en lesning på 90 er en garanti for et salg.
Fordeling av RSI-trend
I dette eksemplet hadde RSI en sammenbrudd og backtest av trendlinjen før prisoppgangen. Mens aksjen fortsatte å ta høyere topper, begynte RSI å synke.
Den utfordrende delen av denne metoden er å identifisere når et trendlinjebrudd i RSI vil føre til en stor prisbevegelse. Som forventet vil du ha flere falske signaler før det store trekket. Det er ikke noe som heter enkle penger i markedet. Det blir først enkelt når du har blitt en mester i håndverket ditt.
RSI-avvik med pris
Dette er en oldie men goldie og gjelder fortsatt for RSI-indikatoren. Basert på eksempelet fra den siste delen, identifiser tidspunkter hvor prisen gjør nye høyder, men RSI kan ikke toppe seg selv.
RSI og det brede markedet
Hvis du vil måle det brede markedet, har jeg gjennomgått en interessant tilnærming til å bruke RSI på McClellan Oscillator. I hovedsak måler McClellan de fremadrettede og avtagende problemene problemene i markedet.
Dette vil ikke hjelpe deg mye i din dagshandel, da denne typen svakhet i det brede markedet bare oppstår noen få ganger i året. Men hvis du er midt i en handel, kan du forberede deg på tidevannet som kommer.
Det er utrolig hvordan det å bruke en styrke på en bred markedsindikator kan avsløre når svakheten når et vendepunkt. Jeg leste også et interessant innlegg som analyserte avkastningen til det brede markedet siden 1950 etter at RSI nådde ekstreme målinger på 30 og 70.
I innlegget påpeker senior kvantitativ analytiker Rocky White at på kort sikt etter en lesning under 30, har bjørnene fortsatt kontroll. Men hvis du ser litt lenger til mellomlang sikt, vil oksene dukke opp og et langt trekk er i spill.
Handelsstrategier ved hjelp av RSI-indikatoren
Selv om RSI er et effektivt verktøy, er det alltid bedre å kombinere RSI med andre tekniske indikatorer for å validere handelsbeslutninger. Strategiene som vi skal dekke i neste del av denne artikkelen viser hvordan du kan redusere antallet falske signaler som er så vanlige i markedet.
#1 – RSI + MACD
I denne handelsstrategien vil vi kombinere RSI-indikatoren med den svært populære MACD. Vi kommer inn på markedet når vi får et overkjøpt eller oversolgt signal fra RSI støttet av MACD. Vi stenger vår posisjon hvis noen av indikatorene gir et salgssignal.
#2 – RSI + MA Cross
I denne handelsstrategien vil vi matche RSI med den glidende gjennomsnittlige kryssindikatoren. For glidende gjennomsnitt bruker vi 4-perioder og 13-perioder MA.
Vi vil kjøpe eller selge aksjen når vi matcher et overkjøpt eller oversolgt RSI-signal med en støttende glidende gjennomsnittsdivisjon. Vi vil holde posisjonen til vi får det motsatte signalet fra en av de to indikatorene eller avvikene i diagrammet.
Jeg ønsker også å avklare noe om MA cross exit-signalene. En vanlig splitt fra glidende gjennomsnitt er ikke nok til å lukke en handel. Jeg anbefaler å vente på at et stearinlys lukker seg utenfor begge linjene i det glidende gjennomsnittskrysset før du forlater markedet.
#3 – RSI + RVI
Denne strategien kombinerer den relative styrkeindeksen med den relative energiindeksen. I dette oppsettet kommer vi kun inn i markedet når vi har matchende signaler fra begge indikatorene. Vi vil holde posisjonen til vi får et motsatt signal fra et av verktøyene – ganske enkelt.
#4 – RSI + prishandlingshandel
Her brukes RSI overkjøpte og oversolgte signaler i kombinasjon med enhver prishandling som lysestaker, diagrammønstre, trendlinjer, kanaler etc.
For å starte en handel trenger vi et RSI-signal pluss et prishandlingssignal – lysestaker, diagrammønstre eller utbrudd. Vi vil holde hver handel til vi får et motsatt RSI-signal eller prisbevegelse som indikerer at flyttingen er over.
Hvilken RSI-handelsstrategi?
Hvis du ikke har begynt å handle, er det sannsynligvis en god start å kombinere RSI med en annen indikator som volum eller glidende gjennomsnitt. Paring med indikatoren gir deg en klar verdi for å ta beslutninger og fjerner mange av gråsonene knyttet til handel.
Etter hvert som du går videre i tradingkarrieren din, vil du se på metoder som bruker prishandling som er mer subjektive, men å kunne bruke teknikker som er spesifikke for verdipapiret du handler, vil øke gevinstprosentene dine over tid. Men igjen, dette handelsnivået krever mye øvelse over en lengre periode.
Eksempler på hvor den relative styrkeindikatoren svikter
Det er viktig å fremheve hvor indikatorer kan svikte deg som trader og RSI er ikke annerledes. I beste fall kan du oppnå 60 prosent gevinstprosent med hvilken som helst strategi, inkludert en med RSI.
Så jeg skal legge ut de x sannsynlige måtene RSI vil brenne deg på når du handler.
#1 – Aksjen fortsetter å trende
Lærebokbildet av en oversolgt eller overkjøpt RSI-lesing fører til et perfekt vendepunkt i kurset. Vi vet imidlertid alle at ting sjelden går som planlagt i markedet.
Falske salgssignaler
Så hvordan unngår du en slik uheldig hendelse hvis du går short på markedet? Enkelt, du må inkludere et stop loss i handelen din. Gjør deg klar, for dette vil være et vanlig tema mens vi fortsetter å dissekere hvordan RSI kan svikte deg.
# 2 – Avvik fører ikke alltid til kursendringer
Divergens – Falske signaler
Det vanskelige med avvik er at avlesningen på RSI bestemmes av prishandlingen for hver sving. Vel, det er tider når selve prishandlingen endres fra impuls til sakte. Til dette punktet, se på diagrammet ovenfor og legg merke til hvordan etter at divergensen oppstår, trekker aksjen tilbake til det opprinnelige utbruddspunktet. Men så skjer det noe, begynnelsen begynner å male høyere på en mer metodisk måte.
Hvis du er lenge på markedet, betyr det ikke at du skal få panikk og selge hvis den høye verdien erstattes av en lavere RSI-avlesning. Hva dette betyr er at du bør trekke pusten og observere hvordan aksjen oppfører seg.
Hvis aksjen viser problemer i divergenssonen, sørg for å stramme stopperen eller lukke posisjonen. Men hvis aksjen bryter gjennom et tidligere motstandsnivå med en svakere RSI-avlesning, hvem er du til å stoppe festen?
Ekstreme lesninger
I noen RSI-eksempler ser du disse pene scenariene der indikatoren spretter under 30 for å gå tilbake over 70.
Vel, alt du trenger å gjøre er å kjøpe lav lesing og selge høy lesing og se kontosaldoen øke – feil!
Det er tider når rekkeviddene er så trange at du kan få en ekstrem avlesning, men den har kanskje ikke volatiliteten til å sprette til den andre ytterligheten.
Så, som i eksemplet ovenfor, kan du kjøpe en lav RSI-avlesning, men du må nøye deg med en høy avlesning på 50- eller 60-tallet for å lukke posisjonen.
Hvordan beregne den relative styrkeindeksen?
RSI er en ganske enkel formel, men er vanskelig å forklare uten sider med eksempler. Den grunnleggende formelen er: RSI = 100 – [100 / (1 + (genomsnitt av uppåtgående prisförändring / genomsnitt av nedåtgående prisförändring))]
Om vikingen
Med Vikings signaler har du god sjanse til å finne vinnerne og selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikings autopiloter, prisdata, tabeller og aksjekurser kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene m.m.
Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)
