Åtte volatilitetsindikatorer som alle tradere bør kjenne til
Volatilitetshandel er en flott måte å dra nytte av markeder i rask bevegelse. Oppdag de åtte volatilitetsindikatorene som hjelper deg med å måle og navigere i markedsvolatilitet – slik at du kan gjøre ditt trekk når markedet endrer seg.
Hva er volatilitetsindikatorer?
Volatilitetsindikatorer er tekniske verktøy som hjelper tradere og analytikere med å måle og forstå periodene med høy og lav volatilitet i en bestemt aksje, eller i markedet som helhet. Når tradere velger en aksje, ser de ofte på den historiske volatiliteten eller den implisitte volatiliteten for å finne ut hvilken risiko som er forbundet med den. Det er viktig at du forstår de ulike volatilitetsindikatorene og hvordan du kan bruke dem, slik at du kan ta mer informerte handelsbeslutninger.
Hvordan identifisere markedsvolatilitet
For å identifisere markedsvolatilitet må du ha en grunnleggende forståelse av kreftene som driver hvert enkelt marked. Mange tradere og analytikere bruker standardavviket som sitt primære mål på volatilitet. Dette målet gjenspeiler hvor mye en aksjekurs i gjennomsnitt avviker fra gjennomsnittet over en viss tidsperiode. Du kan beregne standardavviket ved å bruke følgende formel:
Volatilitet deles ofte inn i to kategorier: – Lav volatilitet – verdien av et verdipapir svinger ikke dramatisk og har en tendens til å være mer stabil – Høy volatilitet – verdien av et verdipapir kan endre seg dramatisk i begge retninger i løpet av kort tid Ulike markedsforhold krever ulike strategier. Mens perioder med lav volatilitet kan være egnet for en mer avslappet handelsstil, er perioder med høy volatilitet gunstige for breakout-strategier og skalpering. Volatilitet kan ramme nesten alle markeder, enten den er drevet av makroøkonomiske hendelser, menneskelig psykologi eller faktorer som er unike for en sektor. Forståelse av markedsforholdene kan hjelpe deg med å ta gode handelsbeslutninger – indikatorene nedenfor kan hjelpe deg med å identifisere markedsvolatilitet.
Hvordan bruke volatilitetsindikatorer i trading
1. Lær mer om de beste volatilitetsindikatorene 2. Velg aktivumet du ønsker å handle 3. Åpne en konto eller logg inn hos megleren din, for eksempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest, Levler og AvanzaTa grep for å håndtere risikoen din 5. Plasser handelen din
De åtte viktigste volatilitetsindikatorene
1. Bollinger Bands 2. ATR – Average True Range Indicator 3. VIX – Volatilitetsindeks 4. Keltner-kanalindikator 5. Donchian-kanalindikator 6. Chaikin-volatilitetsindikator 7. Twiggs volatilitetsindikator 8. RVI – Relativ volatilitetsindeks * Vær oppmerksom på at disse indikatorene ikke nødvendigvis er de beste indikatorene, og at bruk av dem ikke garanterer et positivt resultat av dine handler. De utvalgte indikatorene er noen av de mest nyttige og populære blant tradere når det gjelder å måle volatilitet.
Bollinger band
Bollinger-bånd er en fremtredende type teknisk prisindikator. Strukturen består av et øvre og et nedre bånd, plassert på hver side av et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA). Hvert bånd kan brukes til å identifisere støtte- og motstandsregioner, ettersom det er tegnet inn to standardavvik fra markedets SMA. Viking beregner Bollinger-båndene automatisk for deg, men det er likevel nyttig for en trader å vite hva de ulike båndene betyr og hva man kan lære av dem.
Fordeler og ulemper med Bollinger Bands
| Fordeler med programmet | Ulemper |
| Sterke trender skaper volatilitet, som vi ser når Bollinger-bandene utvides og innsnevres, noe som gjør dem til verdifulle trendindikatorer | Bollinger-bånd er en trailing-indikator, noe som betyr at de ikke forutsier kursmønstre, men snarere sporer eksisterende markedstrender. Dette betyr at du kanskje ikke får signaler før prisbevegelsen allerede har startet |
| Bollinger-bånd er utrolig brukervennlige og kan gi deg et annet perspektiv når de plottes automatisk av en handelsprogramvare | Bollinger-bandene bør brukes sammen med andre tekniske analyseverktøy, ifølge opphavsmannen John Bollinger, som også påpekte at de ikke er feilfrie eller idiotsikre indikatorer på markedstrender. |
ATR – indikator for gjennomsnittlig sann rekkevidde
ATR-indikatoren (Average True Range) brukes til å spore volatilitet over en gitt tidsperiode. Den beveger seg opp eller ned basert på hvor store prisendringene er for et aktivum, der en høyere ATR-verdi indikerer større markedsvolatilitet og en lavere ATR indikerer lavere markedsvolatilitet.
Slik beregner du gjennomsnittlig sann rekkevidde
For å beregne Average True Range må du først beregne det sanne området. Dette gjør du ved å ta den største av disse tre beregningene: – Det nåværende høyeste minus forrige avslutning – Det nåværende laveste minus forrige avslutning – Det nåværende høyeste minus det nåværende laveste Du vil gjenta denne prosessen over en bestemt tidsramme for å få et glidende gjennomsnitt av en serie sanne intervaller.
Fordeler og ulemper med ATR
| Fordeler med programmet | Ulemper |
| ATR er et glattet glidende gjennomsnitt av volatiliteten over en gitt tidsramme | Stop-and-reverse-mekanismen forutsetter at du bytter til en kort posisjon når du stopper fra en lang posisjon, og vice versa |
| Den kan brukes i valuta-, indeks-, aksje- og råvaremarkeder | Selv om ATR er nyttig, bør du bruke den sammen med andre indikatorer for å bekrefte prognoser |
| ATR brukes ofte til å vurdere når og hvor man skal gå inn i eller ut av en posisjon, samt på hvilket kursnivå man skal implementere en etterfølgende eller garantert stopp |
VIX – Volatilitetsindeks
VIX er en volatilitetsindeks i sanntid, opprettet av Chicago Board Options Exchange (CBOE). Den var den første referanseindeksen som målte forventningene til markedsvolatilitet. Men fordi indeksen er fremtidsrettet, viser den bare den implisitte volatiliteten til S&P 500 (SPX) i løpet av de neste 30 dagene. VIX utledes som en prosentandel ved hjelp av prisingen av SPX-indeksopsjoner.
Det er mest sannsynlig at S&P 500 vil oppleve en nedgang hvis VIX-verdien stiger, mens en nedgang i VIX-verdien indikerer at indeksen sannsynligvis vil være stabil. For å beregneVIX må du bruke ekstremt komplisert matematikk, selv om det ikke er nødvendig for deg å forstå dette for å handle indeksen.
Gå long eller short på VIX
| Gå long på VIX | Gå kort på VIX |
| Du vil ta en long-posisjon på VIX hvis du tror at volatiliteten vil øke og VIX vil stige. Å gå long på VIX er en populær posisjon i tider med finansiell ustabilitet, når det er mye stress og usikkerhet i markedet. | Når du tar en shortposisjon på VIX, forventer du i utgangspunktet at S&P 500 skal stige i verdi. Shorting av volatilitet er spesielt populært når rentene er lave, det er rimelig økonomisk vekst og lav volatilitet i finansmarkedene |
| Hvis det hadde vært volatilitet, ville spådommen din ha vært riktig, og du kunne ha tatt gevinst. Hvis du hadde tatt en lang posisjon og det ikke hadde vært volatilitet i markedet, ville posisjonen din ha gått med tap | Hvis S&P 500 faktisk stiger, vil VIX sannsynligvis bevege seg til et lavere nivå, og du kan ta gevinst. Shorting av volatilitet er imidlertid risikabelt i seg selv, ettersom det er potensial for ubegrenset tap hvis volatiliteten øker |
Keltner kanalindikator
Keltner-kanalindikatoren ser etter områder med prisvolatilitet i et aktivum. Den bruker tre uavhengige linjer til å vurdere et aktivums volatilitet basert på prisbevegelser og støtte- eller motstandsnivåer. Hvis aktivumets pris stenger over det øvre båndet, som representerer motstand, eller under det nedre båndet, som representerer støtte, kan det tyde på at trenden enten kommer til å endre seg eller øke hastigheten.
Bruk av Keltner-kanaler på MT4
Keltner-kanalen er en av de mest populære indikatorene på MetaTrader 4 (MT4), mest brukt av valutahandlere ettersom valutamarkedet er ganske volatilt. Den har funksjonen til automatisk å bruke Keltner Channels på diagrammene dine mens du bruker plattformen. Bortsett fra Keltner-kanalen kommer plattformen med en rekke indikatorer og tilleggsprogrammer, og noen av disse får du gratis når du laster ned MT4 fra nettstedet vårt.
Donchian kanalindikator
Donchian-kanalindikatoren brukes av tradere til å oppdage mulige breakouts og retracements. For å tydelig kartlegge informasjonen fra kanalen og raskt handle på eventuelle fremtidige handelsindikasjoner. Prisdiagrammet nedenfor gir et eksempel på hvordan Donchian-kanalindikatorer ser ut når de legges over et lysestakediagram. Det midterste båndet gjenspeiler et gjennomsnitt av dagens høyeste og laveste nivå for den aktuelle handelssesjonen, mens det øvre og nedre båndet representerer henholdsvis det høyeste og laveste nivået i forrige periode.
Chaikin-volatilitetsindikator
Chaikin-volatilitetsindikatoren viser forskjellen mellom de glidende gjennomsnittene av to volumvektede akkumulerings- og distribusjonslinjer. Volatiliteten måles som en utvidelse av spennet mellom et verdipapirs høyeste og laveste kurs ved å sammenligne gapet mellom disse to kursene. En økning i volatilitetsindikatoren over en kort periode kan tyde på at en bunn er nær. En forestående topp kan indikeres av en langsiktig nedgang i volatiliteten. Chaikin-indikatoren bør brukes sammen med et glidende gjennomsnittssystem eller en priskonvolutt.
Slik beregner du Chaikin-volatilitet
Høyt lavt gjennomsnitt = EMA av (høy – lav) volatilitet = (høyt lavt gjennomsnitt – høyt lavt gjennomsnitt for n perioder siden) / høyt lavt gjennomsnitt for n perioder siden] x 100
Twiggs volatilitetsindikator
Twiggs-volatilitetsindikatoren brukes til å signalisere økt markedsrisiko. Den brukes til å følge markedsindekser som Dow og S&P 500, men kan også være nyttig for å følge utviklingen i enkeltaksjer.2 Twiggs-volatilitet brukes oftest til å indikere stigende og fallende markedsrisiko, der: – Stigende bunnpunkter viser en økning i markedsrisikoen – Topper som faller viser en nedgang i markedsrisikoen
Relativ volatilitetsindeks (RVI)
Den relative volatilitetsindeksen (RVI) ble utviklet av Donald Dorsey, og den beregner retningen på volatiliteten i et aktivums pris. RVI kan variere fra null til 100, og i motsetning til mange indikatorer som måler prisbevegelser, gjør RVI en eksepsjonell jobb med å måle markedsstyrke.
RVI kjøps- og salgssignaler
Nedenfor følger reglene som Dorsey har utviklet for kjøps- og salgssignaler ved bruk av RVI:4 – Kjøp hvis RVI er større enn 50 – Selg hvis RVI er mindre enn 50 – Hvis du går glipp av det første RVI-kjøpssignalet, kjøp når RVI er større enn 60 – Hvis du går glipp av det første RVI-salgssignalet, selg når RVI er mindre enn 40 – Steng en long-posisjon når RVI faller under 40 – Steng en short-posisjon når RVI stiger over 60 Denne RVI er ikke ment å brukes som en frittstående indikator for trading og bør brukes i kombinasjon med andre tradingverktøy og -metoder.
Et sammendrag av volatilitetsindikatorer
– Volatilitetsindikatorer er tekniske verktøy som hjelper tradere og analytikere med å måle og forstå periodene med høy og lav volatilitet i en bestemt aksje eller i markedet som helhet – Mange tradere og analytikere bruker standardavvik som sitt primære mål på volatilitet – Volatilitet deles ofte inn i to risikokategorier – lav og høy risiko – Du kan handle volatilitet med aksjer, opsjoner, ETF-er eller CFD-er…
Om Vikingen
Med Vikingens signaler har du god sjanse til å finne vinnerne og selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene m.m. Vikingen er et av Sveriges eldste aksjeanalyseprogrammer.
Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)
