Algoritmisk handel

Algoritmisk handel kommer opp i nyhetsartikler nesten hver uke. Det mange ikke skjønner er at det faktisk er et veldig vidt begrep. Dette er hvordan Investopedia definerer det.

“Algorithmic trading (automatisert handel, black-box trading eller ganske enkelt algo trading) er prosessen med å bruke datamaskiner programmert til å følge et definert sett med instruksjoner (en algoritme) for å plassere en handel for å generere fortjeneste med en hastighet og frekvens som er umulig for en menneskehandler. De definerte regelsettene er basert på timing, pris, mengde eller en matematisk modell.”

Michael Lewis skrev også en utmerket bok om emnet med tittelen Flash Boys: A Wall Street Revolt .

Det skriver Dave Topper på sin hjemmeside Min første introduksjon til handel og investering kom da jeg jobbet for Delphi Economics fra 1988 til 1993. Programvarepakken deres, Viking, var en av de første som lot folk teste og optimalisere strategier på hjemmedatamaskinen. På den tiden bød programmet på en kraftig, men fortsatt noe begrenset mulighet til å teste. En av mine første oppgaver var å hjelpe til med å skrive den engelske manualen og brukerveiledningen komplett med eksempelkode for å hjelpe kundene med å komme i gang med å teste sine egne ideer. På veldig kort tid ble jeg en superbruker.

Å designe og teste handelsmodeller er noe jeg har vært interessert i siden. For meg er de fortsatt noen av de mest interessante beregningsoppgavene å jobbe med. Jeg har alltid likt å optimalisere metoder for å løse gåter. Et av favorittprosjektene mine som student ved Columbia var The 8 Puzzle Composer: Hearing the Solution. Å skrive koden for å løse gåten innebar å prøve forskjellige heuristikk for å trimme løsningsrommet for å øke hastigheten og generalisere for et høyere og høyere term N x M skyvepuslespill.

På 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet brukte jeg mye tid på å jobbe med lyddata, som faktisk er ganske likt børsdata. De er begge tidsbaserte og mange av de samme analyseverktøyene kan brukes på begge (f.eks. Fourier og andre transformasjoner). Etter hvert som datateknologien fortsatte å øke, utviklet jeg nye ferdigheter som ga meg ny innsikt i hvordan jeg kan bygge et system for å teste, optimalisere og implementere en rekke handelsstrategier.

I 2010 bestemte jeg meg for å gå tilbake til ideen om å investere ved hjelp av algoritmer. Til min overraskelse fant jeg de fleste kommersielt tilgjengelige verktøy som manglet forskjellige funksjoner jeg trengte. Så jeg bestemte meg for å begynne å bygge min egen. Jeg har fortsatt å utvikle systemet mitt siden den gang. I 2016 ble jeg daghandler på heltid ved å bruke verktøyene jeg fortsetter å utvikle.

Om vikingen

Med Vikings signaler har du god sjanse til å finne vinnerne og selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene m.m. Vikingen er et av Sveriges eldste aksjeanalyseprogrammer.

Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)