Ligheder og forskelle mellem RSI og Stochastics som købssignal

Vi blev spurgt:“Hvad er forskellen mellem RSI og Stochastic? I dette indlæg vil vi gennemgå de to velkendte indikatorer i teknisk analyse, som ofte bruges som købs- eller salgssignaler i handel. For RSI er 30-niveauet på daglige diagrammer ofte sat som grænsen for oversolgt, hvilket indikerer, at det er tid til at købe aktien, råvaren eller valutaparet. Hvis RSI viser over 70, kan det være en almindelig måde at gå short med CFD’er. Kom og lær, hvordan Stochastics fungerer, og om det kan være et alternativ til RSI – og lær, hvordan begge fungerer. I sidste ende behøver du kun et handelssite som Skilling for at komme i gang og teste, hvilke af de tekniske indikatorer du foretrækker.

Det relative styrkeindeks (RSI) og den stokastiske oscillator er begge prismomentum-oscillatorer, der bruges til at forudsige markedsudviklingen. På trods af deres lignende mål har de to indikatorer meget forskellige underliggende teorier og metoder. Den stokastiske oscillator er baseret på den antagelse, at slutkurserne bør lukke i samme retning som den aktuelle trend. RSI sporer overkøbte og oversolgte niveauer ved at måle hastigheden af prisbevægelser. Flere analytikere bruger RSI frem for den stokastiske oscillator, men begge er velkendte og anerkendte tekniske indikatorer.

Relativt styrkeindeks (RSI)

J. Welles Wilder Jr. udviklede det relative styrkeindeks ved at sammenligne de seneste gevinster på et marked med de seneste tab. På den måde er RSI en momentumindikator, der måler størrelsen af de seneste kursændringer for at evaluere overkøbte eller oversolgte forhold i prisen på en aktie eller et andet aktiv.

RSI vises normalt som en oscillator (en linjegraf, der bevæger sig mellem to yderpunkter) i bunden af et diagram og kan have en værdi fra 0 til 100. Midten af linjen er 50. Når RSI bevæger sig over 70, betragtes det underliggende aktiv som overkøbt. Omvendt betragtes aktivet som oversolgt, når RSI er under 30. Tradere bruger også RSI til at identificere områder med støtte og modstand, opdage uregelmæssigheder for mulige vendinger og til at bekræfte signalerne fra andre indikatorer.

Stokastiske oscillatorer

George Lane skabte stokastiske oscillatorer, der sammenligner slutkursen for et værdipapir med en række af dets kurser over en given tidsperiode. Lane mente, at priserne har tendens til at lukke nær deres højeste niveau i opadgående markeder og nær deres laveste niveau i nedadgående markeder. Ligesom RSI er stokastiske værdier plottet i intervallet mellem 0 og 100. Der er overkøbte forhold, når oscillatoren er over 80, og aktiver betragtes som oversolgte, når værdierne er under 20.

Det stokastiske oscillatordiagram består generelt af to linjer: en, der afspejler oscillatorens faktiske værdi for hver session, og en, der afspejler dens tredages simple glidende gennemsnit. Da prisen antages at følge momentum, betragtes skæringspunktet mellem disse to linjer som et signal om, at en vending kan være på vej, da det indikerer en stor ændring i momentum fra den ene dag til den næste.

Forskelle mellem den stokastiske oscillator og de trendmæssige prismålinger ses også som et vigtigt vendingssignal. Når en bearish trend f.eks. når et nyt lavpunkt, men oscillatoren viser et højere lavpunkt, kan det være en indikator for, at bjørnene er ved at opbruge deres momentum, og at en bullish vending er på vej. På samme måde betragtes forskelle mellem RSI og pris også som signifikante.

Ligheder mellem RSI og Stochastics

De ser ens ud, men StochRSI RSI og Stochastics bygger på en anden formel end den, der genererer RSI-værdier. RSI er et derivat af prisen. I mellemtiden er StochRSI den afledte af RSI selv, eller en anden afledt af prisen. En af de vigtigste forskelle er, hvor hurtigt indikatorerne bevæger sig. StochRSI bevæger sig meget hurtigt fra overkøbt til oversolgt eller omvendt, mens RSI er en indikator, der bevæger sig meget langsommere. Den ene er ikke bedre end den anden, StochRSI bevæger sig bare mere (og hurtigere) end RSI.

En ulempe ved at bruge StochRSI er, at den har en tendens til at være ret ustabil og hurtigt går fra høj til lav. Udjævning af StochRSI kan hjælpe i denne henseende. Nogle tradere tager et glidende gennemsnit af StochRSI for at reducere volatiliteten og gøre indikatoren mere brugbar. For eksempel kan et 10-dages simpelt glidende gennemsnit af StochRSI give en indikator, der er meget glattere og mere stabil. De fleste platforme gør det muligt at anvende en type indikator på en anden uden personlige beregninger.

StochRSI er også den anden afledte af prisen. Med andre ord er dens output to skridt væk fra den faktiske pris på det aktiv, der analyseres, hvilket nogle gange betyder, at den kan være usynkroniseret med et aktivs realtidsmarkedspris.

Hvad er forskellen mellem Stochastics og 14-dages RSI?

Stokastik følger trenden og forventer, at trenden går i samme retning hele tiden. RSI måler overkøbt eller oversolgt ved at måle hastigheden/tempoet (uddyb venligst).

Både det relative styrkeindeks (RSI) og den stokastiske oscillator er prismomentum-oscillatorer, der bruges til at forudsige markedsudviklingen. På trods af deres lignende mål har de meget forskellige underliggende teorier og metoder. Den stokastiske oscillator er baseret på den antagelse, at slutkurserne bør lukke i samme retning som den aktuelle trend. RSI sporer overkøbte og oversolgte niveauer ved at måle hastigheden af prisbevægelser. Flere analytikere bruger RSI frem for den stokastiske oscillator, men begge er velkendte og anerkendte tekniske indikatorer.

J. Welles Wilder Jr. udviklede RSI ved at sammenligne de seneste gevinster på et marked med de seneste tab. RSI-værdierne går fra 0 til 100 og vises på en linje under kursdiagrammet. Midten af linjen er 50. Når RSI-værdien bevæger sig over 70, betragtes det underliggende aktiv som overkøbt. Omvendt betragtes aktivet som oversolgt, når RSI er under 30. Tradere bruger også RSI til at identificere områder med støtte og modstand, opdage uregelmæssigheder for mulige vendinger og bekræfte signalerne fra andre indikatorer.

Stokastiske oscillatorer blev skabt af George Lane. Lane mente, at priserne havde tendens til at lukke nær deres højeste niveau i opadgående markeder og nær deres laveste niveau i nedadgående markeder. Ligesom RSI er stokastiske værdier plottet i et interval mellem 0 og 100. Forkøbsbetingelser eksisterer, når oscillatoren er over 80, og aktivet betragtes som oversolgt, når værdierne er under 20. Stochastics bruger faktisk to linjer (kendt som K- og D-linjer), og en crossover-analyse kan udføres baseret på forholdet mellem hver af dem.

Generelt er RSI mere brugbar på markeder, der trender, og stokastik er mere brugbar på sidelæns eller urolige markeder. RSI blev designet til at måle hastigheden af prisbevægelser, mens den stokastiske oscillatorformel fungerer bedst i konsistente handelsintervaller.

Hvad er mest brugt af analytikere?

Flere analytikere bruger RSI frem for den stokastiske oscillator, men begge er velkendte og anerkendte tekniske indikatorer.

Hvad er formlen for RSI?

Relative Strength Index (RSI) beregnes ved hjælp af en todelt beregning, der starter med følgende formel:

Den gennemsnitlige gevinst eller det gennemsnitlige tab, der anvendes i beregningen, er den gennemsnitlige procentvise gevinst eller det gennemsnitlige procentvise tab over en tilbagebliksperiode. Formlen bruger en positiv værdi for det gennemsnitlige tab.

Standarden er at bruge 14 perioder til at beregne den oprindelige RSI-værdi. Forestil dig for eksempel, at markedet lukkede højere syv af de sidste 14 dage med en gennemsnitlig gevinst på 1%. De resterende syv dage lukkede alle lavere med et gennemsnitligt tab på -0,8%. Beregningen for den første del af RSI ville se ud som følgende udvidede beregning:

Når der er 14 perioder til rådighed, kan den anden del af RSI-formlen beregnes. I anden fase af beregningen udlignes resultaterne.

Ved hjælp af formlerne ovenfor kan RSI beregnes, og RSI-linjen kan derefter plottes ind under et aktivs kursdiagram.

RSI vil stige, når antallet og størrelsen af positive closes stiger, og den vil falde, når antallet og størrelsen af tab stiger. Den anden del af beregningen frigiver resultatet, så RSI kun kommer tæt på 100 eller 0 i et stærkt trendmarked.

Hvad er formlen for Stochastics?

Formlen for den stokastiske oscillator er:

Der:

C = den sidste lukkekurs

L14 = Den laveste pris, der er handlet i de 14 foregående handelssessioner.

H14 = Den højeste pris, der er handlet i den samme 14-dages periode.

% K = Den aktuelle værdi af den stokastiske indikator

Især %K omtales nogle gange som den hurtige stokastiske indikator. Den “langsomme” stokastiske indikator tages som %D = 3-perioders glidende gennemsnit af %K.

Den generelle teori bag denne indikator er, at i et marked, der er på vej op, vil kurserne lukke nær det højeste niveau, og i et marked, der er på vej ned, vil kurserne lukke nær det laveste niveau. Transaktionssignaler skabes, når %K passerer gennem et glidende gennemsnit over tre perioder, kaldet %D.

Forskellen mellem den langsomme og den hurtige stokastiske oscillator er, at den langsomme %K indeholder en %K-sænkningsperiode på 3, som styrer den interne udjævning af %K. Hvis udjævningsperioden sættes til 1, svarer det til at planlægge den hurtige stokastiske oscillator.

Om vikingen

Med Vikings signaler har du en god chance for at finde vinderne og sælge i tide. Der findes mange værdipapirer. Med Vikings autopiloter eller tabeller kan du sortere de mest interessante ETF’er, aktier, optioner, warrants, fonde og så videre.

Klik her for at se, hvad Vikingen tilbyder: Detaljeret sammenligning – Aktiemarkedsprogram for dig, der vil være endnu rigere (vikingen.se)