Wilder’s RSI
J. Welles Wilder,Jr. utvecklade denna modell 1978.
RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100.
Anmärkning:
Wilder’s ursprungliga RSI är inte riktigt samma sak som din standard RSI modell i din Viking.
Det upptäckte Henning Lauridsen och undersökte saken. Eftersom varken han eller jag är någon stormästare på programering, så kontaktade jag (Denna Viking har bett att få vara anonym). och hörde mig för om han kunde tänka sig att kika på detta.
(Denna Viking har bett att få vara anonym.) gick med på att titta lite närmare på en “Wilder” modell trots sitt pressade tidschema.
Resultatet blev en Wilder-modell till Vikingen där det med all önskvärd tydlighet framgår att Wilders ursprungliga modell ger mindre “brus” än vikingens standard modell. (Denna Viking har bett att få vara anonym.) har även inkluderat Vikingens vanliga RSI i modellen så du kan växla mellan de båda eller visa dem samtidigt.
Nedan följer en beskrivning av modellen och tolkning av signalerna – Skriven av Henning Lauridsen.
Beskrivning:
Wilder-RSI är inte lika volatil som Vikingens standard RSI model.
Den uppnår också sina toppar och bottnar vid samma tidpunkt som kursen gör det.
Vidare så har modellens värden en tendens att ligga innanför klart definierade intervall som svarar mot trendens utveckling.
Modellen kan användas till analyser av Aktier, Obligationer, Råvaror och Valuta.
Tolkning:
Se Relative Strength Index sidan för mer info om RSI.
Generellt används:
Dagsdiagram med 9 dagars Wilder-RSI.
Veckodiagram med 7 veckors Wilder-RSI.
Månadsdiagram med 5 månaders Wilder-RSI.
Vågräta hjälp linjer kan ritas in i diagrammen på 20-, 40-, 60- och 80-nivåerna.
Modellens tolkning är knuten till trendens riktning och till viss del, kursens utveckling:
1). Modellen definierar en upptrend och ger därmed en KÖPSIGNAL när Wilder-RSI 9 dagar går över 60-nivån samtidigt som kursen går över 50 dagars glidande medelvärde och håller sig däröver. Köpsignal betyder att man kan gå in i aktuellt objekt.
2). Modellen definierar en nedtrend och ger därmed en SÄLJSIGNAL när Wilder-RSI 9 dagar går under 40-nivån samtidigt som kursen går under 50 dagars glidande medelvärde och håller sig därunder. Säljsignal betyder att man går helt ut ur det aktuellta objektet.
Dessa regler gäller dock inte när objektet ligger i konsolidation dvs. rör sig sidledes (neutral trend).
Under en upptrend ligger Wilder-RSI, generellt mellan nivåerna 40 och 80.
I en nedtrend, ligger Wilder-RSI generellt, mellan nivåerna 20 och 60.
Vidare så ser det ut som om nivåerna 20-, 40-, 60-, och 80, fungerar som motstånd och stödnivåer för Wilder-RSI-kurvan. Emellertid, när Wilder-RSI-vändningen ska värderas i förhållande till dessa nivåer så, behöver inte vändningen ske precis på linjerna. Området tätt omkring linjerna fungerar lika bra.
Principen är att kurs och Wilder-RSI ska följa varandra parallelt, dvs. kursen och Wilder-RSI, i en normal utveckling skall följas på så sätt att när en ny topp uppnås av kursen så ska Wilder-RSI också uppnå en ny topp. På samma sätt ska nya bottnar uppnås.
Utvecklar sig Wilder-RSI på annat sätt, så att säga “felutveckling”, uppstår nedanstående signaler istället.
Signaler när kursen befinner sig i upptrend:
1. Positiv setup: Wilder-RSI bildar en lägre botten samtidigt som kursen bildar en högre botten.
2. Negativ divergens: Wilder-RSI bildar en lägre topp samtidigt som kursen bildar en högre topp.
Signaler när kursen befinner sig i nedtrend:
1. Positiv divergens: Wilder-RSI bildar en högre botten samtidigt som kursen bildar en lägre botten.
2. Negativ setup: Wilder-RSI bildar en högre topp samtidigt som kursen bildar en lägre topp.
Förklaring till signalerna:
Dagsdiagram:
Negativ divergens eller negativ setup signalerar svaghet. Positiv divergens eller positiv setup signalerar styrka.
Veckodiagram:
Negativ divergens eller negativ setup signalerar svaghet (fallande) som regel, tidsmässigt over några veckor. Positiv divergens eller positiv setup signalerar styrka (stigande) som regel, tidsmässigt över några veckor.
Månadsdiagram:
Negativ divergens eller negativ setup signalerar svaghet (fallande) som regel, tidsmässigt over en längre tid. Positiv divergens eller positiv setup signalerar styrka (stigande) som regel, tidsmässigt över en längre tid.
Flera på varandra följande signaler:
En särskilt stor Wilder-RSI-botten/topp bildar utgångspunkt för positiv/negativ Wilder-RSI beräkning. Utgångspunkten kallas 0 (noll).
När det finns flera divergenser i följd, kallas den första för “1.Div.”, den andra för “2.Div.”, den tredje för “3.Div.” osv. (bild nedan). Lägg märke till de särskilda krav för kursutvecklingen som förutsättning för divergens.
För positiv setup gäller att utgångspunkten (0) är den sista Wilder-RSI-botten för en särskilt hög Wilder-RSI-top.
För negativ setup gäller att utgångspunkten (0) är en tidigare Wilder-RSI-topp, där nuvarande kurstoppp är högre (se exempel med setup i dagsdiagram).
Nivåsignaler:
a). Om kursen befinner sig under korrektion (rekyl) i en nedtrend, – Och Wilder-RSI nedifrån, beger sig upp mot 60-nivån där den sedan rekylerar ned igen, -är det ett bra säljtillfälle och då det samtidigt är en negativ setup, är det en stark indikation på kommande kursfall.
b). Om kursen befinner sig under korrektion (rekyl) i en nedtrend, – Och Wilder-RSI nedifrån, beger sig upp mot 40-nivån där den sedan rekylerar ned igen, -är det ett bra säljtillfälle och då det samtidigt är en negativ setup, är det en stark indikation på kommande kursfall.
c). Om kursen befinner sig i en nedtrend, – Och Wilder-RSI ovanfrån, beger sig ned mot 20-nivån och därefter rekylerar upp igen, -Är det en bra köpsignal och då det samtidigt är en positiv divergens, är det en stark indikation på kommande kursstegring. Innan köp bör man dock invänta brott av 50 dagars glidande medelvärde samt Wilder-RSI-brott av 60-nivån.
d). Om kursen befinner sig under korrektion (rekyl) i en upptrend, – Och Wilder-RSI ovanifrån, beger sig ned mot 60-nivån där den sedan rekylerar upp igen, -är det ett bra köptillfälle och då det samtidigt är en positiv setup, är det en stark indikation på kommande kursstigning.
e). Om kursen befinner sig under korrektion (rekyl) i en upptrend, – Och Wilder-RSI ovanifrån, beger sig ned mot 40-nivån där den sedan rekylerar upp igen, -är det ett bra köptillfälle och då det samtidigt är en positiv setup, är det en stark indikation på kommande kursstigning.
f). Om kursen befinner sig i en upptrend, – Och Wilder-RSI nedifrån, beger sig ned mot 80-nivån där den sedan rekylerar ned igen, -är det ett bra säljtillfälle och då det samtidigt är en negativ setup, är det en stark indikation på kommande kursfall.
Förklaring till signalerna:
Nivåsignalerna gäller i samtliga diagram oavsett vilket tidsperspektiv du valt.
Allt annat lika; Den starkaste signalen får du när Wilder-RSI-kurvan, i dags-, vecko-, och månadsdiagrammen har samma riktning.
Man bör ha hjärnan klar, när man skall använda denna modell, men man blir rikligt belönad – dessvärre förhåller det sig så att, liksom människor kan vara tal eller ordblinda, så finns det människor som inte kan se varken divergens eller setup. Det kräver träning och mer träning för att rätt se signalerna. Om man ägnar sig åt analysen på hobby nivå med sporadiska intervall, tar det nog 5 år innan man behärskar och kan använda modellen på rätt sätt.
Positiv och negativ setup, är detsamma som i amerikansk litteratur kallas för “positiv and negativ reversal”.
För ordningens skull skall nämnas att modellen inte kan användas ensam. Den primära förutsättningen för en investering är som bekant, att det som bakgrund för den, ligger såväl en politik och en strategi.
Ladda hem: Wilder’s RSI modell av (Denna Viking har bett att få vara anonym.), utvecklad på initiativ av Henning Lauridsen.
