Multimodell
Beskrivning:
Du har säkert upplevt den frustrerande situationen där en modell motsäger en annan modell.
Köpsignal i den ena och säljsignal i den andra modellen. Vad gör man nu då?
Är du funtad som jag, kastar du dig genast över ytterligare en modell för att se efter om inte den kan bekräfta någon av de andra modellernas signal. Rätt snart har du 9 modeller igång….
Som en åsna mellan hötappar riskerar man att hamna i obestämdhetens Limboland.
Lyckligtvis finns boten i Multimodellen.
Den går igenom ett antal modeller och summerar signalerna från dem till en enda som baseras på de övrigas samlade resultat.
Här låter jag Delphi själva beskriva modellen:
Delphi har översatt de verbala formuleringarna av ett antal välkända tekniska metoder till ett antal matematiskt logiskt formulerade villkor för köp- och säljsignaler.
Enligt Delphis terminologi skiljer vi mellan äkta signaler, även kallade filtersignaler, och vanliga signaler.
En äkta köpsignal, filterköpsignal, är en köpsignal där närmast föregående signal är en säljsignal. På motsvarande sätt är en äkta säljsignal, filtersäljsignal, en säljsignal där närmast föregående signal är en köpsignal.
En (vanlig) köpsignal ges i modellen så länge som villkoret för köp är uppfyllt. På motsvarande sätt ges en (vanlig) säljsignal så länge som säljvillkoret är uppfyllt.
I modellen beräknas skillnaden mellan de ingående delmodellernas indviduella (vanliga) köp- och säljsignaler.
Du kan i modellinställningar ange nettoantalet indviduella signaler (köpvillkor – säljvillkor), som skall vara uppfyllda för att modellen skall ge köp- respektive säljsignaler.
Här nedan kommer en kort redogörelse för modellerna som är; Coppock, DSI, MACD, Momentum, Oscillator, Parabolic, Reversals, Stochastics, Trendbrott, Trendfilter, Trendmått, Volatilitetssignal, Volym01 och Volym02.
Coppockmodellen grundas på en vägd summering av ett antal differenser mellan medelvärden på slutkurserna.
Köpsignalerna fås när Coppock kurvan är stigande och uppgången accelererande.
Säljsignalerna fås när Coppock kurvan är fallande och nedgången accelererande.
MACDmodellen grundas på differensen, signalkurvan, mellan två medelvärden på slutkurserna. På signalkurvan beräknas ytterligare ett medelvärde.
Köpsignaler fås när den positiva differensen mellan signalkurvan och dess medelvärde ökar.
Säljsignaler fås när absolutvärdet av den negativa differensen mellan signalkurvan och dess medelvärde ökar.
I Momentummodellen beräknas skillnaden i tiden för slutkursen eller för ett medelvärde på denna.
Köpsignaler fås, när momentumvärdet är positivt och ökande.
Säljsignalerna fås, när momentumvärdet är negativt och fallande.
I Oscillatormodellen genereras köpsignaler, när dels en slutkurs alternativt ett kort medelvärde är högre än ett längre medelvärde, dels skillnaden mellan dessa är ökande.
Säljsignaler genereras när dels en slutkurs alternativt ett kort medelvärde är lägre än ett längre medelvärde, dels skillnaden mellan dessa är ökande.
Parbabolicmodellen grundas på att kursupp- och nedgångar har en tendens att mattas av och modellen söker identifiera när detta har skett.
Köpsignaler fås då parbolickurvan ligger under slutkurskurvan och skillnaden mellan slutkursen och parabolickurvan är stigande.
Säljsignaler fås då parabolickurvan ligger över slutkurskurvan och skillnaden mellan parabolickurvan och slutkursen är stigande.
I Reversalsmodellen ges köpsignalerna av starka omslag uppåt och säljsignalerna av starka omslag nedåt.
I DSImodellen sätts kursförändringen mellan två tidpunkter, t.ex. 14 dagar, i relation till kursrörelserna period för period under de 14 dagarna.
Mer specifikt så erhålls ett RSI värde på följande sätt. Absolutvärdena av slut-kursförändringarna under ett antal perioder summeras. Kursförändringen mellan slutkursen “nu” och den t.ex.14 dagar tillbaka beräknas. DSIvärdet erhålls sedan genom att dividera detta tal med absolutvärdena av kursförändringarna ovan. Därefter multipliceras den erhållna kvoten med 100. För att utjämna tidsserien med DSI värden beräknas slutligen ett medelvärde på denna.
Köpsignalerna fås när medelvärdet för DSI är stigande och dessutom har ett värde, som underskrider ett uppställt gränsvärde.
Säljsignalerna fås när medelvärdet för DSI är fallande och dessutom har ett värde, som överskrider ett uppställt gränsvärde.
Stochasticsmodellen grundas på skillnaden, C, mellan den aktuella kursen och den lägsta kursen under ett antal av de senaste perioderna satt i relation till skillnaden, D, mellan den högsta och lägsta kursen under de senaste perioderna ifråga.
För att skapa Tröga Stochasticskurvan, A, tas ett medelvärde, B, på ett medelvärde på “max-min” kurvan, C/D. Det innebär, att Tröga Stochasticskurvan är den “trögare” av de två medelvärdeskurvorna. A = ett medelvärde på medelvärdet, B, på kvoten C/D.
Köpsignaler fås när Tröga Stochasticskurvan, dels är stigande, dels har ett värde understigande en låg nivå, “Stochastics Köpgräns”.
Säljsignaler fås när %D-Slow kurvan, dels är fallande, dels har ett värde överstigande en hög nivå, “Stochastics Säljgräns”.
Trendmått grundas på kurssvängningarna för högsta, lägsta och slutkurserna under ett antal perioder. Kursrörelserna uppåt sätts i förhållande till kursrörelserna nedåt.
Köpsignaler ges då de uppåtriktade kursrörelserna överväger.
Säljsignaler ges då de nedåtriktade kursrörelserna överväger.
I Trendbrottmodellen ingår tre olika trendbrott. (Denna variant av Trendbrott saknar svaga omslag)
1) Starka omslag definierade med hjälp av de två senaste periodernas högsta, lägsta och senaste kurser.
2) Trendbrott definierade med hjälp av nivåerna på toppar och bottnar.
3) Trendbrott definierade med hjälp av omslag i en utjämnad slutkurskurva.
Köpsignaler ges då två av tre trendbrott samtidigt ger köpsignaler.
Säljsignaler ges då två av tre trendbrott samtidigt ger säljsignaler.
Trendfilter modellen ersätter Point And Figure-modellen. I Trendfilter modellen fås köpsignalerna då en utjämnad kurskurva bryter upp och säljsignalerna då samma kurva bryter ner.
I Volatilitetssignalmodellen genereras signalerna av att den aktuella kursförändringen kraftigt avviker från medelvärdet av kursens volatilitet under ett antal perioder. Volatiliteten beräknas som ett medelvärde på differenserna mellan högsta, lägsta och slutkurs “nu” och föregående periods slutkurs.
Köpsignalerna ges då dels volatilitetsmåttet är minst “Volatilitet Köpkrav” gånger större än sitt medelvärde, dels slutkursen är stigande.
Säljsignalerna ges då dels volatilitetsmåttet är minst “Volatilitet Säljkrav”
gånger större än sitt medelvärde, dels slutkursen är fallande.
I Volym modellerna, Volym01 och Volym02, ställs villkor på att de senaste periodernas medelvärden för kurs och volym skall understiga de aktuella värdena för köp och motsatsen för sälj.
Tolkning:
Här är inte mycket att säga om tolkningen. Bara att handla efter signalen.
Grönt = Köp
Röd = Sälj
Inställningar:
Modeller = I denna modell kan du välja vilka delmodeller, som signalerna skall beräknas på.
Observera att lämpliga nivåer för köpgräns och säljgräns påverkas av hur många delmodeller
som du beräknar signalerna på.
Köpgräns = nettoantalet individuella signaler (köpvillkor – säljvillkor) som lägst skall vara uppfyllda för att modellen skall ge köpsignaler.
Säljgräns = nettoantalet individuella signaler (köpvillkor – säljvillkor) som högst skall vara uppfyllda för att modellen skall ge säljsignaler.
Parameterinställningar för de ingående modellerna:
Coppock:
MV längd = längden på kursmedelvärdet.
MV Differens = antal perioder som differensen mellan kursmedelvärdena beräknas på.
MV Differens Summa = antal differenser som summeras.
DSI:
DSI längd = antal perioder som DSI beräknas på.
MV DSI längd = längden på medelvärdet för DSI.
Köpnivå = den nivå som DSI måste vara likamed eller under för köpsignal.
Säljnivå = den nivå som DSI måste vara likamed eller över för säljsignal.
MACD:
MV Kort = längden på det korta kursmedelvärdet.
MV Lång = längden på det långa kursmedelvärdet.
Momentum:
Differens = tidsförskjutningens längd.
Oscillator:
MV Kort = längden på det korta kursmedelvärdet.
MV Lång = längden på det långa kursmedelvärdet.
Parabolic:
Maxvärde = den maximala parabolicfaktorn.
Ökning = tillväxthastigheten för parabolicfaktorn: Tillväxtvärdet visar hur snabbt parabolic-kurvan växer mot kurskurvan. En låg tillväxtfaktor betyder en planare parabolic-kurva och färre (men kanske säkrare) signaler. Normalt används värden mellan 0,01 och 0,2.
Stochastics:
Period = antalet perioder som ingår i funktionen som ligger till grund för Stochastics beräkningarna.
MV 1 = längden på medelvärdet för att beräkna snabba Stochastics och längden på medelvärdet för snabba Stochastics (tröga Stochastics).
Övre gräns = Gräns för säljsignaler.
Nedre gräns = Gräns för köpsignaler.
Trendbrott:
Utjämningsfaktor = det procenttal med vilket slutkursen utjämnas.
Trendfilter:
Utjämningsfaktor = det procenttal med vilket slutkursen utjämnas.
Trendmått:
Längd = periodlängd för beräkningarna.
Volatilitetssignaler:
MV Volatilitet längd = antalet perioder som medelvärdet för volatiliteten beräknas på.
Köpgräns = det lägsta volatilitetsvärde som vid stigande kurs ger köpsignal.
Säljgräns = det lägsta volatilitetsvärde som vid fallande kurs ger säljsignal.
Volym01
Längd = längden på medelvärdena.
Volym02
Längd = längden på medelvärdena.
