Beskrivelse:

For de som ønsker å studere ATR . Og har Vikingen Trading eller Vikingen Option kan lage sin egen modell som vist nedenfor.

Koden er:

par(hoved: instrument;
AntPer : heltall;
ut ATR:realvector);

hvor
FilledClose, FilledHigh, FilledLow : RealVector;
R1, R2, R3, R4, TR: realvektor;

begynne
FilledClose := std.FILL(Main.Close);
FilledHigh := std.FILL(Main.High);
FilledLow := std.FILL(Main.Low);

// forskjellen mellom dagens høy og lav
R1 := Fyllt Høy-Fylt Lav;

// forskjellen mellom dagens Low og gårsdagens Close
R2 := std.Abs(Fylt Lav-Skift(Fylt Lukk,1));

// forskjellen mellom dagens High og gårsdagens Close
R3 := std.Abs(Fylt Høy-Skift(Fylt Lukk,1));

// største forskjellen er lagret i TR (True Range)
R4 := std.Alt((R1> R2), R1, R2);

// største forskjellen er lagret i TR (True Range)
TR := std.Alt((R3> R4), R3, R4);

// eksponentiell MV beregnes AntPer= antall perioder
ATR := std.Mavx(TR, AntPer);

slutt;

Presentasjonen kan se slik ut hvis prislinjen er plassert til venstre og ATR til høyre.