Fractal Dimensions Moving Average

Bästa signalen är vid ”Golden X”. Detta är då medelvärdena har samma riktning när de korsar varandra.

• Köp när medelvärdena vänder upp och korsar varandra.
• Sälj när medelvärdena vänder ned och korsar varandra.
• Det långa medelvärdet kan vara vågrätt.

Signalerna fås i modellen då signalkurvan bryter igenom ett långsammare glidande medelvärde. Det som skiljer modellen från en vanlig modell baserad på medelvärdeskurvor är att FRAMA ger färre signaler under perioder av sidgående aktiekurser. En medelvärdesmodell ger oftast många felaktiga signaler under perioder av korta uppgångar och nedgångar. Den s.k whipsaw-effekten. FRAMA eliminerar många av dessa falska signaler eftersom kurvan i dessa perioder ofta står nästan helt stilla.

Medelvärdesmodeller passar bäst för dig som kontrollerar kurserna någon gång-/er per månad och därför visas ett veckodiagram ovan. Observera den senaste falska signalen ”False X”. Det är när medelvärdena har olika riktning när de korsar varandra. Som ovan i maj 2018, dvs. en dålig köpsignal.

Modellen räknar ut fraktal-dimensionen på kursdatat två perioder tillbaka. Och använder denna information för att steglöst väga mellan ett kort och ett långt medelvärde. I varje steg kommer kurvan att likna antingen kursdatat självt, det snabbaste medelvärdet, eller så kommer kurvan helt enkelt att återge samma värde som dagen innan, något som kan ses som det långsammaste medelvärdet. Oftast kommer kurvan att bestå av en kombination av dessa, men under vissa omständigheter kommer den ena faktorn att väga tyngre.

I en sidgående marknad kommer FRAMA att röra sig väldigt långsamt och alltså ge en nästan orörlig signalkurva medan den kommer att röra sig nästan lika snabbt som kursen självt då kursen börjar att trenda. FramaMV lyckas inte helt lösa problemet med för många signaler i en börs som står still, utan även här är det bra att tillämpa ”Golden X” tolkningen.

Parametrar:

• Frama Period – Används för att specificera längden på perioden på vilken Fraktaldimensionen ska uträknas.
• MV längd – Specificera längden på det medelvärde som FRAMA kurvan ska korsa för att ge signal.

FRAMA är en modell som använder sig av Mandelbrots teorier inom fraktalgeometrin och tillämpar dessa på kursdata. John F. Ehlers tillämpade dessa teorier på aktier för att få ett medelvärde som slätar ut sig i ackumulations-/distributionszoner men reagerar snabbt på stora kursförändringar.

(publicerad i Technical Analysis of Stocks & Commodities, oktober 2005 )