Fraktale dimensioner glidende gennemsnit

Den bedste signalering er ved “Golden X”. Dette er da middelvärdena har samma riktning när de korsar varandra.

• Køb når middelvärdena vänder upp och korsar varandra.
• Sälj när medelvärdena vänder ner och korsar varandra.
• Det lange middelværdi kan være vågrätt.

Signalerna fås i modellen då signalkurvan bryter igenom ett långsammare glidande medelvärde. Det, der adskiller modellen fra en almindelig model baseret på middelværdeskurvor, er, at FRAMA giver færre signaler under perioder med sideløbende aktiekurser. En middelvärdesmodell ger oftast många felaktiga signaler under perioder av korta uppgångar och nedgångar. Den s.k whipsaw-effekten. FRAMA eliminerer mange af disse falske signaler, fordi kurvan i disse perioder ofte står næsten helt stille.

Middelværdimodeller passer bedst til dig, der kontrollerer kurserne nogen gang/er per måned og derfor viser et veckodiagram ovan. Bemærk den seneste falske signalering “Falsk X”. Det er når middelvärdena har olika riktning när de korsar varandra. Som ovan i maj 2018, dvs. et dårligt køpsignal.

Modellen regner ud fraktal-dimensionen på kursdatat to perioder tilbage. Og brug denne information til at finde den rette vej mellem et kort og et langt middelværdi. I hvert trin kommer kurvan til at likna antingen kursdatat självt, det snabbaste medelvärdet, eller så kommer kurvan helt enkelt til at återge samma värde som dagen innan, något som kan ses som det långsammaste medelvärdet. Ofte kommer kurvan til at bestå af en kombination af disse, men under visse omstændigheder kommer den ena faktorn att väga tyngre.

I en sideløbende marked kommer FRAMA til at bevæge sig meget langsomt og altså ge en næsten orörlig signalkurva mens den kommer til at bevæge sig næsten lige så hurtigt som kursen selvt da kursen begynder at trenda. FramaMV formår ikke helt at løse problemet med for mange signaler i en børs, der står stille, uden at det også her er smart at anvende “Golden X”-tolkningen.

Parametrar:

• Frama Period – Bruges til at specificere længden på perioden, hvor fraktaldimensionen skal udräknas.
• MV längd – Specificera längden på det medelvärde som FRAMA kurvan ska korsa för att ge signal.

FRAMA er en model, der anvender Mandelbrots teorier inden for fraktalgeometrin og anvender disse på kursdata. John F. Ehlers anvendte disse teorier på aktier for at få et middelvärde som slätar ut sig i ackumulations-/distributionszoner men reagerar snabbt på stora kursförändringar.

(publiceret i Technical Analysis of Stocks & Commodities, oktober 2005 )