BEST
BEST-modellen er skabt af Peter Östevik fra Sverige. Den blev færdig omkring 2019 efter 30 års erfaring. Modellen er en videreudvikling af Peter’s Specialiser og Optima-modellen. Peters speciale er hovedsageligt designet til intradag- og dagskurser. BEST-modellen egner sig bedst til månedlige data, men ugentlige data kan også fungere.
Men hvor kommer navnet BEST fra? Simpelthen fordi det er den model, der fungerer bedst i kombination med støtte, modstand og tendenser. I flere år har modellen slået indekset mange gange, når den kombineres med den ugentlige trend.
Det er en langsigtet forvaltningsmodel, som øger chancerne for at blive rig i det lange løb. Du er velkommen til at gennemse flere dele med modellen, og du vil sandsynligvis tænke “det skulle jeg have gjort”. Det er ikke en optimal model, men den fungerer i praksis. Virker på alle tidsserier med tilstrækkelige data. Aktier, fonde, ETF’er, indekser…
Hvordan bruger man modellen?
Det var det, jeg gjorde, da aktiemarkedet steg 6 %, og BEST-modellen tjente 85 % i 2020. Fjorten gange bedre end indekset! Alle nordiske og amerikanske aktier blev filtreret ved hjælp af BEST-modellen.
- Betingelsen var, at aktierne skulle være i købstilstand for alle daglige-ugentlige-månedlige grafer. En autopilot gjorde arbejdet, men det er muligt at filtrere selv ved at køre en signaltabel for hver dag, gemme dem med et købssignal i en vareliste, fortsætte med ugentlige data for de valgte aktier, gemme resultaterne i en ny vareliste og køre en sidste gang med BEST- og månedsdata. Signaltabellen for flere aktier kaldes en samlingstabel i Viking.
2. Fjern de aktier, der ligger tæt på en modstand. Disse aktier vil sandsynligvis gå i stå i deres stigning. Har også foretaget en grundlæggende vurdering af nøgletallene. Omsætningen kan stige, P/S-forhold under 4, P/B-forhold under 3, lavt P/E-forhold, gældsforhold under 1.
3. Prioriter de aktier, der har en positiv tendens i det månedlige diagram. Det øger chancen for, at aktien vil stige i det lange løb.
4. Jeg byggede en portefølje med 15 aktier. Nogle blev udskiftet, da de modtog et salgssignal.
5. Aktierne sælges, når den ugentlige trend er brudt. Enkel, men effektiv metode. Tegn en linje under bunden af den stigende trend.
6. Når en aktie er blevet solgt, gentages ovenstående trin. OPMÆRKSOMHED! Det er IKKE et købssignal hver dag, og du bør ikke købe!
Hvad er inkluderet i modellen?
Modellen består af flere modeller, en såkaldt multimodel. Vigtige elementer er volatilitetssignal, RSI, gennemsnit af laveste priser, gennemsnit af højeste priser og gap.
Når priserne begynder at afvige meget mere, end de plejer at gøre, er det normalt et godt signal om yderligere bevægelse i den retning. Aktiens styrke, målt ved Relative Strength Index, bekræfter bevægelsens retning. Vi ved også, at forskellige båndmodeller er gode til at fjerne unødvendige købs- og salgssignaler, og det samme gælder gennemsnitsmodeller. Hvis der er et stærkt opadgående udbrud, som et opadgående gap, bekræfter det købssignalet. Et pludseligt momentum op eller ned forstærker også signalet.
En optimering med MÅNEDLIGE DATA gav følgende omtrentlige optimale indstillinger:
Antal volatilitetsperioder=4, RSI-længde=5, RSI-gennemsnit=5, Antal perioder for gennemsnitlig laveste pris=7, Antal perioder for gennemsnitlig højeste pris=5, Antal perioder for gennemsnitlig sidst betalte pris=6, Købsprocentvægt=2,5, Salgsprocentvægt=1,1, Købssignalmultiplikator=0,26, Salgssignalmultiplikator=2,92
