Den viktigaste indikatorn för en daytrader

VWAP (Volume Weighted Average Price) – Varför det är kanske den viktigaste indikatorn du kan använda som Daytrader.

Det finns en myriad av indikatorer där ute och en gammal devis som jag kör efter är “Analysis Paralysis” – använd alltså inte för många indikatorer när du tradar. Risken blir att du utsätter dig för informationsöverflöde och aldrig kommer till skott med en entry och oftast för tidiga exits.

Det finns dock ett heligt graal när det kommer till vilken indikator jag aldrig skulle handla utan och det är VWAP. Vad VWAP gör är att ge dig det volymvägda snittpriset för den aktuella pågående handeln intradag. VWAP ska inte förväxlas med ett glidande medelvärde som endast väger samman X antal senaste öppnings eller stängningspriser (beroende på konfiguration). VWAP lägger samman totalt handlat ordervärde för handlade aktier genom antalet aktier handlat totalt. Du får alltså det sanna snittpriset.

VWAP är viktig sett ur perspektivet för institutionella traders och market makers då dessa använder VWAP som en vågmätare för när det är läge att distribuera (sälja) och ackumulera (köpa) positioner för att maximera vinst.

Som institutionell trader eller market maker handlar du stora positioner som i vissa fall kan kräva flera timmar eller dagar att ta sig i och ur såvida du inte vill lämna markanta spår i priset. För att det ska ske på ett bra sätt som möjligt så används VWAP för att hjälpa till och hitta rätt lägen för ackumulering eller distribuering av dessa positioner.

Om en institutionell trader hanterar en stor order för kunds räkning innebär det också oftast en provision för tradern om låt säga 500.000 aktier i AAPL ska köpas upp och tradern kan ackumulera under VWAP istället för kring eller över.

VWAP är som sagt en viktig vågskål där handel under VWAP anses som bearish och över VWAP anses bullish. VWAP fungerar ofta som en punkt för motstånd eller stöd intradag om vågskålen är på väg att skifta från bull till bear och vice versa. Tänk dig att VWAP är som ett tidvatten där du knappast vill vara kvar i en kort position om priset plötsligt bryter uppåt genom VWAP och handlar över. Det är en stark indikation på att strömmen har skiftat. Stå inte i vägen.

VWAP kan INTE användas som en indikation på att en aktie är översåld eller överköpt. Det finns inget som säger att priset skall tillbaka till VWAP om det handlas långt över. Det är snarare bara en indikation på att stark köpkraft föreligger. Vice versa för en aktie som avyttras kraftigt och ligger långt under.

VWAP är en ren intradagsindikator som återställs varje handelsdag. Det finns fiffiga varianter på VWAP som länkar ihop det volymvägda snittpriset över längre perioder. Men dessa är inte lika vanliga.

Se bifogade bilder på grafer där VWAP är inkluderat och se hur priset respekterar VWAP som ett stöd/motstånd och situationer där priset gått från ena sidan till den andra och verkligen skiftat strömmen.

$DPW som jag själv handlade för någn vecka sedan (se bild) stängde första 5 minuterna under VWAP vilket gav mig en andra chans för entry istället för Pre-market highs som var tänkt från början. När priset väl valt sin sida om VWAP (givetvis en hel del andra faktorer också såklart) så håller det sig oftast där en majoritet av handelsdagen.

Vart finns volymen?

Det är inte alla mäklare som rapporterar volymen, främst på grund av att det egentligen inte sker en central sammanställing. Det finns emellertid ett sätt att lösa detta på hos de valutamäklare som ligger i framkant, till exempel Skilling, Pepperstone och IC Markets. De erbjuder nämligen cTrader.

cTrader är en av världens främsta plattformar för valutahandel och online trading, och den tyngsta konkurrenten till MetaQuotes populära plattformar MT4 och MT5. cTrader är det cypriotiska finanstech-bolaget Spotware’s mesta flaggskeppsprodukt, som sedan lanseringen 2010 har erövrat marknadsandelar på löpande band och idag används av miljontals traders världen över.

cTrader är en handelsplattform speciellt utvecklad för nätbaserad handel med olika typer av finansiella instrument. Genom cTrader kan användare både investera och spekulera i tillgångar som valutor, aktier, kryptotillgångar, index, råvaror och andra börshandlade produkter. cTrader är inte en mäklare i sig, utan står istället för teknologin och systemen genom vilka mäklare som saknar en egenutvecklad plattform (alternativt även vill erbjuda en tredjepartslösning som komplement) kan möjliggöra handel för sina användare.

Basutbudet i cTrader består av drygt 70 inbyggda tekniska indikatorer fria att använda för analys. Utöver detta finns också mängder av ytterligare tools att addera, antingen genom att bygga dem själv eller välja bland redan färdiga alternativ. Volym finns alltså som en indikator, och genom denna erhålls då WWAP.

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv. Vikingen är ett av Sveriges äldsta aktieanalysprogram.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)