Vad är RSI?

Vad är RSI? Relative Strength Index (RSI), utvecklat av J. Welles Wilder, är en momentumoscillator som mäter hastigheten och förändringen av prisrörelser. RSI oscillerar mellan noll och 100. Traditionellt anses RSI vara överköpt när de är över 70 och översålt när de är under 30. Signaler kan genereras genom att leta efter avvikelser och felsvängningar. RSI kan också användas för att identifiera den allmänna trenden.

Vad innebär överköpt eller översåld??

RSI anses vara överköpt när det är över 70 och översålt när det är under 30. Dessa traditionella nivåer kan också justeras vid behov för att bättre passa säkerheten. Till exempel, om en aktie, råvara eller ett valutapar upprepade gånger når den överköpta nivån på 70 kanske du vill justera denna nivå till 80. Observera att under starka trender kan RSI förbli överköpt eller översålt under längre perioder.

RSI bildar också ofta diagrammönster som kanske inte visas i det underliggande prisdiagrammet, som dubbla toppar och bottnar och trendlinjer. Leta också efter stöd eller motstånd på RSI.

I en uppåtgående trend- eller tjurmarknad tenderar RSI att förbli i området 40 till 90 med zonen 40-50 som stöd. Under en nedåtgående- eller björnmarknad tenderar RSI att ligga mellan 10 och 60-intervallet med 50-60-zonen som motstånd. Dessa intervall kommer att variera beroende på RSI-inställningar och styrkan i säkerhets- eller marknadens underliggande trend.

Om underliggande priser gör ett nytt högt eller lågt som inte bekräftas av RSI, kan denna avvikelse signalera en prisåterföring. Om RSI gör en lägre höjd och sedan följer med en nedåtgående rörelse under en tidigare låg, har ett toppsvängningsfel inträffat. Om RSI gör en högre låg och sedan följer med en uppåtgående rörelse över en tidigare höjd, har en bottensvängningsfel inträffat.

Hur fungerar Relative Strenght Index?

RSI liknar Stokastisk genom att den identifierar överköpta och översålda förhållanden på marknaden.

Avläsningar på 30 eller lägre indikerar vanligtvis översålda marknadsförhållanden och en ökning av möjligheten till prisförstärkning (uppåt).

Vissa handlare tolkar att ett översålt valutapar är en indikation på att den fallande trenden sannolikt kommer att vända, vilket innebär att det är en möjlighet att köpa.

Avläsningar på 70 eller högre indikerar överköpta förhållanden och en ökning av möjligheten att kurserna skall gå ner.

Vissa handlare tolkar att ett överköpt valutapar är en indikation på att den stigande trenden sannolikt kommer att vända, vilket innebär att det är en möjlighet att sälja.

Förutom de överköpta och översålda indikatorerna som nämns ovan letar handlare som använder RSI-indikatorn (Relative Strength Index) också efter crossover.

En rörelse under mittlinjen (50) till ovan indikerar en stigande trend.

En stigande mittlinjeövergång inträffar när RSI-värdet passerar ÖVER 50 linjen på skalan och rör sig mot 70-linjen. Detta indikerar att marknadstrenden ökar i styrka och ses som en haussignal tills RSI närmar sig 70-linjen.

En rörelse från mittlinjen (50) till nedan indikerar en fallande trend.

En fallande mittlinjekorsning inträffar när RSI-värdet passerar UNDER 50-linjen på skalan och rör sig mot 30-linjen. Detta indikerar att marknadsutvecklingen försvagas i styrka och ses som en baissignal tills RSI närmar sig 30-linjen.

RSI kan användas precis som Stokastisk indikator. Det går att använda RSI för att identifiera potentiella toppar och bottnar beroende på om marknaden är överköpt eller översåld.

Vad ska man vara försiktig med?

De flesta traders använder RSI helt enkelt genom att köpa en aktie när indikatorn träffar 30 och sälja när den när den når 70. Om du kommer ihåg något från den här artikeln, kom ihåg att om du köper och säljer baserat på denna strategi förlorar du pengar. Marknaden belönar inte någon för att handla det uppenbara. Nu betyder det inte att den enkla metoden inte fungerar, men enkla metoder som alla andra följer har låga odds.

RSI – Trading signaler

RSI ger flera signaler till handlare. I det här nästa avsnittet ska vi utforska de olika handelsuppsättningarna med hjälp av indikatorn. Definiera aktuell trend RSI är mycket mer än en köp- och säljsignalindikator.

RSI kan ge dig möjlighet att mäta trendens primära riktning. Så hur gör vi det här? Låt oss först definiera intervallet där RSI kan spåra tjur- och björnmarknader.

För tjurmarknader vill du vara på utkik efter signaler från 66.66 och björnmarknader 33.33. Jag vet att detta är något mindre än de normala 80/20 eller 70/30 avläsningarna. Dessa avläsningar av 33.33 och 66.66 presenterades av John Hayden i sin bok med titeln ‘RSI: The Complete Guide’.

John teoretiserar genom hela boken att dessa nivåer är de sanna siffrorna som mäter tjur- och björntrender och inte de vanliga extrema avläsningarna. Det förvånar mig att fler människor inte pratar om denna aspekt av RSI. Återigen handlar RSI inte bara om köp- och säljsignaler.

Vad med det faktum att indikatorn handlar om ”styrka” och vilken bättre användning än att mäta trendens styrka. Du vill bara se till att aktien inte passerar 66.66. Ska du nu köpa eller sälja på signaler baserat på korsningar 33.33 och 66.66? Inte för snabbt, det finns mer i RSI-indikatorn som vi nu kommer att dyka in i.

RSI-stöd och motstånd

Visste du att RSI kan visa de faktiska support- och motståndsnivåerna på marknaden? Dessa stöd- och motståndslinjer kan komma i form av horisontella zoner eller som vi kommer att illustrera inom kort, sluttande trendlinjer.

Du kanske inte vet det här, men du kan tillämpa trendlinjer på indikatorer på samma sätt som prisdiagram.

Låt oss titta på ett exempel där RSI kunde kalla en topp. Det är inte vad du tänker, i och med att en avläsning på 90 är en garanti för en försäljning.

Fördelning av RSI-trend

I det här exemplet hade RSI en uppdelning och backtest av trendlinjen före prisuppgången. Medan aktien fortsatte att göra högre toppar började RSI sjunka.

Den utmanande delen av denna metod är att identifiera när ett trendlinjebrytande i RSI kommer att leda till ett stort prisskifte. Som förväntat kommer du att ha flera falska signaler innan det stora draget. Det finns inget sådant som enkla pengar på marknaden. Det blir bara lätt när du har blivit en mästare på ditt hantverk.

RSI-avvikelse med pris

Detta är en oldie men goldie och är fortfarande tillämplig på RSI-indikatorn. Basera på exemplet från det sista avsnittet, identifiera tider där priset gör nya toppar, men RSI kan inte toppa sig själv.

RSI och den breda marknaden

Om du vill bedöma den breda marknaden har jag granskat ett intressant tillvägagångssätt för att tillämpa RSI på McClellan Oscillator. I huvudsak mäter McClellan de framåtriktade och minskande problemen problemen på marknaden.

Detta hjälper dig inte mycket i din dagliga trading, eftersom denna typ av svaghet på den breda marknaden bara inträffar några gånger om året. Men om du är mitt på en trade kan du förbereda dig för den tidvatten som kommer.

Det är häpnadsväckande hur tillämpning av en styrka på en bred marknadsindikator kan avslöja när svaghet når en vändpunkt. Dessutom läste jag ett intressant inlägg som analyserade avkastningen på den breda marknaden sedan 1950 efter att RSI slog extrema avläsningar på 30 och 70.

I inlägget framhåller seniorkvantitativ analytiker Rocky White att på kort sikt efter en läsning under 30 är björnarna fortfarande i kontroll. Men om du tittar lite längre på medellång sikt kommer tjurarna att dyka upp och ett långt drag är i spel.

Handelsstrategier med hjälp av RSI-indikatorn

Även om RSI är ett effektivt verktyg är det alltid bättre att kombinera RSI med andra tekniska indikatorer för att validera handelsbeslut. Strategierna som vi kommer att behandla i nästa avsnitt i den här artikeln visar hur du kan minska antalet falska signaler som är så vanliga på marknaden.

# 1 – RSI + MACD

I denna handelsstrategi kommer vi att kombinera RSI-indikatorn med den mycket populära MACD. Vi kommer in på marknaden när vi får en överköpt eller översåld signal från RSI som stöds av MACD. Vi stänger vår position om någon av indikatorerna ger en säljsignal.

# 2 – RSI + MA Cross

I denna handelsstrategi kommer vi att matcha RSI med den rörliga genomsnittliga korsindikatorn. För glidande medelvärden använder vi 4-period och 13-period MA.

Vi kommer att köpa eller sälja aktien när vi matchar en RSI-överköpt eller översåld signal med en stödjande delning av glidande medelvärden. Vi kommer att hålla positionen tills vi får motsatt signal från en av de två indikatorerna eller avvikelserna i diagrammet.

Jag vill också klargöra något om MA-korsutgångssignalerna. En regelbunden delning från glidande medel räcker inte för att avsluta en handel. Jag rekommenderar att du väntar på att ett candle stängs bortom båda linjerna i det glidande medelkorset innan du lämnar marknaden.

# 3 – RSI + RVI

Denna strategi kombinerar indexet för relativ styrka med det relativa energiindexet. I den här inställningen kommer vi bara in på marknaden när vi har matchande signaler från båda indikatorerna. Vi kommer att hålla positionen tills vi får en motsatt signal från ett av verktygen – ganska enkelt.

# 4 – RSI + handel med prisåtgärder

Här används RSI-överköpta och översålda signaler i kombination med vilken prisåtgärd som helst, som ljusstakar, diagrammönster, trendlinjer, kanaler etc.

För att starta en affär behöver vi en RSI-signal plus en prisåtgärdssignal – candle sticks, diagrammönster eller breakout. Vi kommer att hålla varje affär tills vi får en motsatt RSI-signal eller prisrörelse som indikerar att flytten är över.

Vilken RSI-handelsstrategi?

Om du inte har börjat handla är det sannolikt en bra start att kombinera RSI med en annan indikator som volym eller glidande medelvärden. Att para ihop med indikatorn ger dig ett bestämt värde för att fatta beslut och tar bort många av de grå områden som är förknippade med handel.

När du har kommit framåt i din handelskarriär vill du titta på metoder som använder prisåtgärder som är mer subjektiva, men att kunna använda tekniker som är specifika för den säkerhet du handlar ökar dina vinnande procentsatser över tiden. Men återigen tar denna handelsnivå massor av övning under en längre period.

Exempel på var indikatorn för relativ styrka misslyckas

Det är viktigt att markera var indikatorer kan misslyckas med dig som trader och RSI inte är annorlunda. I bästa fall kan du uppnå en vinstprocent på 60 procent med vilken strategi som helst, inklusive en med RSI.

Så jag ska lägga upp de x troliga sätten att RSI kommer att bränna dig när du handlar.

# 1 – Aktien fortsätter att trenda

Lärobokbilden av en översåld eller överköpt RSI-avläsning leder till en perfekt vändpunkt i kursen. Vi vet dock alla att saker sällan går som planerat på marknaden.

Falska säljsignaler

Så hur undviker du en sådan olycklig händelse om du går kort på marknaden? Enkelt, du måste inkludera en stop loss i din handel. Gör dig redo, för detta kommer att vara ett vanligt tema när vi fortsätter att dissekera hur RSI kan misslyckas med dig.

# 2 – Avvikelser leder inte alltid till kursförändringar

Divergens – Falska signaler

Det knepiga med avvikelser är att avläsningen på RSI bestäms av prisåtgärder för respektive svängning. Tja, det finns tillfällen då själva prisåtgärden ändras från impuls till långsam. Till denna punkt, titta på ovanstående diagram och märka hur efter avvikelsen sker lageret drar tillbaka till den ursprungliga brytpunkten. Men då händer något, början börjar mala högre på ett mer metodiskt sätt.

Om du är lång på marknaden betyder det inte att du ska få panik och sälja om det höga värdet ersätts med en lägre RSI-avläsning. Vad det betyder är att du ska ta ett andetagoch observera hur beståndet beter sig.

Om aktien uppvisar problem i avvikelseszonen, se till att dra åt stoppet eller stäng positionen. Men om aktien spränger igenom en tidigare motståndsnivå med en svagare RSI-avläsning, vem ska du då stoppa festen?

Extrema avläsningar

I några RSI-exempel ser du dessa snygga scenarier där indikatorn studsar under 30 till bakåt över 70.

Tja, allt du behöver göra är att köpa lågavläsning och sälja högavläsning och se ditt kontosaldo öka – fel!

Det finns tillfällen när intervallen är så snäva, du kan få en extrem läsning, men det kanske inte har volatiliteten att studsa till den andra extremiteten.

Så som i exemplet ovan kan du köpa låg RSI-avläsning men måste nöja dig med en hög avläsning på 50- eller 60-talet för att stänga positionen.

Hur räknar man ut Relative Strenght Index?

RSI är en ganska enkel formel, men är svår att förklara utan sidor med exempel. Grundformeln är: RSI = 100 – [100 / (1 + (genomsnitt av uppåtgående prisförändring / genomsnitt av nedåtgående prisförändring))]

Om Vikingen

Med Vikings signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikings autopiloter, kursdata, tabeller och börskurser kan du sortera ut de mest intressanta ETFerna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)