Beskrivelse:

I Vikingen kalt AD Volym

A/D-modellen er en variant av OBV-modellen. Begge modellene forsøker å bekrefte endringer i raten ved å sammenligne med volumet som kan assosieres med rateendringen.
Modellen ble utviklet av Mark Chaikin som brukte en litt annen tilnærming til OBV-modellen. Han valgte å ignorere endringen fra en periode til en annen og heller fokusere på hvordan prisen beveger seg innenfor en viss tidsperiode. Chaikin utviklet en formel for å beregne en verdi basert på sluttkursens posisjon i forhold til prisens rekkevidde for samme periode. Verdien kalles CLV og varierer fra +1 til -1. CLV multipliseres deretter med volumet og summen danner A/D-linjen i modellen.

Når A/D-linjen beveger seg oppover, viser den at en aksje er i en akkumuleringsfase. kjøpt mer enn solgt. Dette er positivt fordi økt volum og samtidig prisøkning anses som «bullish».
Når A/D-linjen beveger seg nedover, viser den at aksjen går inn i en distribusjonsfase, dvs. solgt mer enn kjøpt.

Tolkning:

Identifiser hovedtrenden til A/D-linjen. Der det oppstår divergens mellom kursen og A/D-linjen, er det på tide å skjerpe oppmerksomheten. Hvis A/D-linjen beveger seg opp og kursen beveger seg ned, er det sannsynlig at kursen vil reversere, dvs. begynne å rykke opp snart.

Merk at unge divergenser, eller de som er relativt flate, bør sees på med sunn skepsis.

I Viking ser A/D Volume-modellen slik ut:

I følge. Vikings hjelpefil da beregnes modellen på samme måte etter samme formel.
Som det ser ut til, kan det ikke være helt korrekt fordi her er det kjøps- og salgssignaler satt inn i det korte perspektivet og man kan ikke lenger finne trend med divergenser. Personlig har jeg ikke klart å sette noen gode verdier på gjennomsnittet slik at jeg får langsiktige signaler.

AKKUMULERING – DISTRIBUSJONSVOLUM

AD-volum

Wärtsilä returnerte 39 ganger pengene med 108 ukers e.Kr. Volum i gjennomsnitt over 30 år. Oops, kanskje dette er en god modell?

En tanke med denne modellen er at hvis du tar volumet og blander det med en fin modell som Stochastics, bør det være gode signaler til kjøp og salg.

Stokastikk er som en temperaturmåler. Når gjennomsnittsverdien av siste betaling er på oversiden av søylen, trender aksjen oppover. Å forsterke dette signalet med volum bør gi gode tidlige signaler. For at et bærekraftig signal skal gi en langsiktig trend, ønsker vi at volumet skal være stort og øke. Gjelder både kjøps- og salgssignaler. En annen ting med volumet er at det kan få et oppsving. Det vil si at dersom volumet øker og prisen står stille, er det sannsynlig at prisen snart går opp. Du kan se det godt i et AD Volume-diagram. For når den siste betalingen begynner å sette seg på den øvre halvdelen av High-Low og volumet øker, er det lettere å se det i AD Volume-diagrammet.

C = Lukk, Seneste L = Laveste, H = Høyest, V = Volum AD = Akkumulering, distribusjon

Hvis C=L, blir det -(H_L)/(HL) ganger volumet, det vil si -1*V. Tvert imot hvis C=H, så blir det 1*V. Verdien varierer derfor mellom Volum og – Volum. Selv om volumet varierer, selvfølgelig. Du kan si at du får en stokastisk vektet omsetning. Hvis volumet (omsetningen) også er høyt, blir ekstremverdiene tydeligere.

I AD Volume vil du se om gjennomsnittsverdien til AD Volume bekrefter kurset. Gjennomsnittsverdien beregnes ved å beregne for hver periode alle AD-volumverdier og summere disse verdiene for en tid. Til slutt deles summen på antall perioder i løpet av tidsperioden.

Hvor god er modellen?

Hva er den beste periodens verdi? En optimalisering av 323 nordiske mest omsatte aksjer ga kun 49 positive resultater med en gjennomsnittsverdi på 227 dager. Dessverre var det svært ulike perioder mellom aksjene. I Vikingen spares den unike perioden per aksje, indeks, opsjon, etc… når du har kjørt en optimalisering i Vikingen Trading, det vil si en backtesting.

Samme med ukentlige data, spredte verdier, gjennomsnitt på 167 uker. For eksempel for Volvo B var det beste snittet på 348 uker, som ga en økning på 222 % på 43 år. En ganske middelmådig oppgang på så lang tid. 233 av 476 handler var lønnsomme da datamaskinen handlet på sitt beste. Grei, omtrent halvparten gikk med overskudd. Selv om resultatene er betydelig dårligere enn Bollinger, Multimodell, MRudolph3, Kursband, BEST og Peters spesialist.

For månedsverdier var det også spredte verdier, gjennomsnitt endte på 70 måneder. Sjansen for å vinne var imidlertid større. Omtrent 6 av 10 transaksjoner var lønnsomme. For Volvo var 53 av 84 transaksjoner lønnsomme. 782 % økning. De fleste har ideen om at jo mer oppdatert du er, jo rikere blir du. Men når du kjører tester, er ukentlige eller månedlige data nesten alltid best. Det vil si at det er nok å overvåke kurset en gang i uken eller måneden. … Selv om det ikke er like gøy og bankene ikke tjener mye penger på det.

Tolk AD Volume-diagrammene

Hvis sluttkursen er nærmere den høyeste prisen enn den laveste prisen, så har vi en opphopning. Hvis sluttkursen i stedet er nærmere den laveste prisen, har vi en fordeling i stedet. En endring i en stigende pristrend signaliseres dersom høyere og høyere topper av priskurven ikke faller sammen med høyere og høyere topper i gjennomsnittet av AD-kurven.

Tilsvarende kan det i en fallende pristrend forventes en reversering dersom gjennomsnittsverdien av AD-kurvetoppene begynner å ligge på stadig høyere nivåer.

Det er et alternativt alternativ i prisdiagrammer for å se om topper og bunner for pris og volum bekrefter hverandre eller ikke. Dette gjøres ved å studere om stigende topper for raten samvarierer med stigende topper for volumet og omvendt.

Kjøpssignaler gis når gjennomsnittskurven for AD Volume har krysset en bunn. Salgssignaler gis når samme kurve har passert en topp.

I diagrammet kan man se at det er for mange signaler, spesielt når kursen står stille. Et vanlig problem med ingeniørmodeller. Du kan se at det ser bra ut når AD Volume-kurven går i samme retning som ratekurven. Det vil si at modellen blir et komplement til andre modeller. AD Volume-modellen viser om det er en sunn sammenheng mellom volum og sist betalte i forhold til høyder og nedturer.

For å vise bare gjennomsnittsverdien av AD Volume som i diagrammet ovenfor, høyreklikker man i diagrammet -> klikk på modellparametere -> klikk på grafer og merk av for Gjennomsnittlig AD-volum. Trykk OK for en midlertidig endring eller Lagre for en permanent endring.