Otte volatilitetsindikatorer, som enhver trader bør kende
Volatilitetshandel er en fantastisk måde at drage fordel af hurtigt bevægende markeder. Opdag de otte volatilitetsindikatorer, der hjælper dig med at måle og navigere i markedsvolatilitet – så du kan slå til, når markedet ændrer sig.
Hvad er volatilitetsindikatorer?
Volatilitetsindikatorer er tekniske værktøjer, der hjælper handlere og analytikere med at måle og forstå perioderne med høj og lav volatilitet i en bestemt aktie eller på markedet som helhed. Når man vælger en aktie, ser man ofte på dens historiske volatilitet eller dens implicitte volatilitet for at hjælpe med at bestemme de risici, der er forbundet med den. Det er vigtigt, at du forstår de forskellige volatilitetsindikatorer, og hvordan du bruger dem – så du kan træffe mere informerede handelsbeslutninger.
Sådan identificerer du markedsvolatilitet
For at identificere markedsvolatilitet skal man have en grundlæggende forståelse af de kræfter, der driver hvert marked. Mange handlere og analytikere bruger standardafvigelse som deres primære mål for volatilitet. Dette mål afspejler det gennemsnitlige beløb, som en akties pris afviger fra gennemsnittet over en periode. Du kan beregne standardafvigelsen ved at bruge følgende formel:
Volatilitet inddeles ofte i to kategorier: – Lav volatilitet – værdien af et værdipapir svinger ikke dramatisk og har en tendens til at være mere stabil – Høj volatilitet – værdien af et værdipapir kan ændre sig dramatisk over en kort periode i begge retninger Forskellige markedsforhold kræver forskellige strategier. Mens perioder med lav volatilitet kan være velegnede til en mere afslappet handelsstil, er perioder med høj volatilitet gunstige for breakout-strategier og skalpering. Volatilitet kan ramme næsten ethvert marked, uanset om det er drevet af makroøkonomiske begivenheder, menneskelig psykologi eller faktorer, der er unikke for en sektor. Forståelse af markedsforholdene kan informere dine handelsbeslutninger – indikatorerne nedenfor kan hjælpe dig med at identificere markedsvolatilitet.
Sådan bruger du volatilitetsindikatorer i handel
1. Lær mere om de bedste volatilitetsindikatorer 2. Vælg det aktiv, du vil handle med 3. Åbn en konto eller log ind hos din mægler, f.eks. DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest, Levler og AvanzaTag skridt til at styre din risiko 5. Placer din handel
De otte bedste volatilitetsindikatorer
1. Bollinger Bands 2. ATR – Average True Range Indicator 3. VIX – Volatilitetsindeks 4. Keltner-kanalindikator 5. Donchian-kanalindikator 6. Chaikin-volatilitetsindikator 7. Twiggs-volatilitetsindikator 8. RVI – Relativt volatilitetsindeks * Bemærk, at disse ikke nødvendigvis er de bedste indikatorer ud fra nogen specifik målestok, og at brugen af dem ikke garanterer et positivt resultat af dine handler. De udvalgte indikatorer er nogle af de mest nyttige og populære blandt tradere, når det gælder måling af volatilitet.
Bollinger-bånd
Bollinger Bands er en fremtrædende type teknisk prisindikator. Et øvre og et nedre bånd, der er placeret på hver side af et simpelt glidende gennemsnit (SMA), udgør deres struktur. Hvert bånd kan bruges til at identificere støtte- og modstandsregioner, da det er plottet to standardafvigelser fra markedets SMA. Viking beregner automatisk Bollinger-båndene for dig, men det er stadig nyttigt for en trader at vide, hvad de forskellige bånd betyder, og hvad man kan lære af dem.
Fordele og ulemper ved Bollinger Bands
| Fordele ved programmet | Ulemper ved programmet |
| Stærke trends skaber volatilitet, som det ses, når Bollinger Bands udvides og indsnævres, hvilket gør dem til værdifulde trendindikatorer | Bollinger Bands er en trailing-indikator, hvilket betyder, at de ikke forudsiger prismønstre, men snarere sporer eksisterende markedstendenser. Det betyder, at du måske ikke får signaler, før prisbevægelsen allerede er begyndt. |
| Bollinger Bands er utroligt brugervenlige og kan give dig et andet perspektiv, når de plottes automatisk af en handelssoftware | Bollinger Bands skal bruges sammen med andre tekniske analyseværktøjer ifølge deres skaber John Bollinger, som også bemærkede, at de ikke er fejlfri eller idiotsikre indikatorer for markedstendenser. |
ATR – indikator for gennemsnitlig sand rækkevidde
ATR-indikatoren (Average True Range) bruges til at spore volatilitet over en given tidsperiode. Den bevæger sig op eller ned baseret på, hvor udtalte prisændringerne er for et aktiv, hvor en højere ATR-værdi indikerer større markedsvolatilitet, og en lavere ATR indikerer lavere markedsvolatilitet.
Sådan beregner du Average True Range
For at beregne den gennemsnitlige sande rækkevidde skal du først beregne den sande rækkevidde. Det gør du ved at tage den største af disse tre beregninger: – Det nuværende højeste minus den forrige lukning – Det nuværende laveste minus den forrige lukning – Det nuværende højeste minus det nuværende laveste Du vil gentage denne proces over en bestemt tidsramme for at få et glidende gennemsnit af en række sande intervaller.
Fordele og ulemper ved ATR
| Fordele ved programmet | Ulemper ved programmet |
| ATR er et udglattet glidende gennemsnit af volatiliteten over en given tidsramme. | Stop-and-reverse-mekanismen forudsætter, at du skifter til en kort position, når du stopper fra en lang position, og vice versa. |
| Den kan bruges på valuta-, indeks-, aktie- og råvaremarkeder | Selv om ATR er nyttig, bør du bruge den sammen med andre indikatorer til at bekræfte prognoser. |
| ATR bruges ofte til at vurdere, hvornår og hvor man skal gå ind eller ud af en position, samt ved hvilket prisniveau man skal implementere et efterfølgende eller garanteret stop. |
VIX – Volatilitetsindeks
VIX er et volatilitetsindeks i realtid, skabt af Chicago Board Options Exchange (CBOE). Det var det første benchmark, der målte forventningerne til markedets volatilitet. Men fordi indekset er fremadskuende, viser det kun den implicitte volatilitet for S&P 500 (SPX) i løbet af de næste 30 dage. VIX udledes som en procentdel ved hjælp af prisfastsættelsen af SPX-indeksoptioner.
Det er mest sandsynligt, at S&P 500 vil opleve et fald, hvis VIX-værdien stiger, mens et fald i VIX-værdien indikerer, at indekset sandsynligvis vil være stabilt. For at beregneVIX skal du bruge ekstremt kompleks matematik, selvom det ikke er nødvendigt for dig at forstå dette for at handle med indekset.
Gå lang eller kort på VIX
| Gå lang på VIX | Gå kort på VIX |
| Du vil tage en lang position på VIX, hvis du tror, at volatiliteten vil stige, og at VIX vil stige. At gå lang på VIX er en populær position i tider med finansiel ustabilitet, når der er meget stress og usikkerhed på markedet. | Når du tager en kort position på VIX, forventer du dybest set, at S&P 500 stiger i værdi. Shorting af volatilitet er især populært, når renten er lav, der er rimelig økonomisk vækst og lav volatilitet på finansmarkederne. |
| Hvis der havde været volatilitet, ville din forudsigelse have været korrekt, og du kunne have tjent penge. Hvis du havde taget en lang position, og der ikke var nogen volatilitet på markedet, ville din position have lidt et tab. | Hvis S&P 500 rent faktisk stiger, vil VIX sandsynligvis bevæge sig til et lavere niveau, og du kan få en gevinst. Men shorting af volatilitet er i sagens natur risikabelt, da der er mulighed for ubegrænsede tab, hvis volatiliteten stiger. |
Keltner-kanalindikator
Keltner-kanalindikatoren leder efter områder med prisvolatilitet i et aktiv. Den bruger tre uafhængige linjer til at vurdere et aktivs volatilitet baseret på prisbevægelser og støtte- eller modstandsniveauer. Hvis aktivets pris lukker over det øverste bånd, som repræsenterer modstand, eller under det nederste bånd, som repræsenterer støtte, kan det tyde på, at trenden enten vil ændre sig eller tage fart.
Brug af Keltner-kanaler på MT4
Keltner-kanalen er en af de mest populære indikatorer på MetaTrader 4 (MT4), som mest bruges af valutahandlere, da valutamarkedet er ret volatilt. Den har den funktion, at den automatisk anvender Keltner Channels på dine diagrammer, mens du bruger platformen. Bortset fra Keltner-kanalen kommer platformen med et væld af indikatorer og add-ons, hvoraf du får nogle gratis, når du downloader MT4 fra vores hjemmeside.
Donchiansk kanalindikator
Donchian-kanalindikatoren bruges af tradere til at spotte mulige udbrud og tilbagetrækninger. Til tydeligt at kortlægge informationen fra kanalen og hurtigt handle på eventuelle fremtidige handelsindikationer. Prisdiagrammet nedenfor giver et eksempel på, hvordan Donchian-kanalindikatorer ser ud, når de lægges over et lysestage-diagram. Det midterste bånd afspejler et gennemsnit af det nuværende højeste og laveste niveau for den pågældende handelssession, mens det øverste og nederste bånd repræsenterer henholdsvis det højeste og laveste niveau for den foregående periode.
Chaikin-volatilitetsindikator
Chaikin-volatilitetsindikatoren viser forskellen mellem de glidende gennemsnit af to volumenvægtede akkumulerings- og fordelingslinjer. Volatilitet måles som en udvidelse af intervallet mellem et værdipapirs højeste og laveste pris ved at sammenligne forskellen mellem disse to priser. En stigning i volatilitetsindikatoren over en kort periode kan indikere, at en bund er nær. En forestående top kan indikeres af et langsigtet fald i volatiliteten. Chaikin-indikatoren skal bruges sammen med et glidende gennemsnitssystem eller en priskonvolut.
Sådan beregner du Chaikin-volatilitet
Højt lavt gennemsnit = EMA af (høj – lav) volatilitet = (højt lavt gennemsnit – højt lavt gennemsnit for n perioder siden) / højt lavt gennemsnit for n perioder siden] x 100
Twiggs-volatilitetsindikator
Twiggs-volatilitetsindikatoren bruges til at signalere øget markedsrisiko. Den bruges til at spore markedsindekser som Dow og S&P 500, men kan også være nyttig til at spore individuelle aktiers adfærd.2 Twiggs-volatilitet bruges oftest til at indikere stigende og faldende markedsrisiko, hvor: – Stigende lavpunkter viser en stigning i markedsrisikoen – Toppe, der falder, viser et fald i markedsrisikoen
Relativt volatilitetsindeks (RVI)
Relative Volatility Index (RVI) blev udviklet af Donald Dorsey, og det beregner retningen af volatiliteten i et aktivs pris. RVI kan variere fra nul til 100, og i modsætning til mange indikatorer, der måler prisbevægelser, gør RVI et enestående stykke arbejde med at måle markedsstyrke.
RVI købs- og salgssignaler
Nedenfor er de regler, som Dorsey har udviklet for købs- og salgssignaler ved brug af RVI:4 – Køb, hvis RVI er større end 50 – Sælg, hvis RVI er mindre end 50 – Hvis du misser det første RVI-købssignal, skal du købe, når RVI er større end 60 – Hvis du misser det første RVI-salgssignal, skal du sælge, når RVI er mindre end 40 – Luk en lang position, når RVI falder til under 40 – Luk en kort position, når RVI stiger til over 60 Denne RVI er ikke beregnet til at blive brugt som en selvstændig indikator for handel og skal bruges i kombination med andre handelsværktøjer og -metoder.
En oversigt over volatilitetsindikatorer
– Volatilitetsindikatorer er tekniske værktøjer, der hjælper handlere og analytikere med at måle og forstå perioderne med høj og lav volatilitet i en bestemt aktie eller på markedet som helhed – Mange handlere og analytikere bruger standardafvigelse som deres primære mål for volatilitet – Volatilitet er ofte opdelt i to kategorier eller risici – lav og høj risiko – Du kan handle volatilitet med aktier, optioner, ETF’er eller CFD’er
Om Vikingen
Med Vikingens signaler har du en god chance for at finde vinderne og sælge i tide. Der findes mange værdipapirer. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortere de mest interessante ETF’er, aktier, optioner, warrants, fonde og så videre. Vikingen er et af Sveriges ældste aktieanalyseprogrammer.
Klik her for at se, hvad Vikingen tilbyder: Detaljeret sammenligning – Aktiemarkedsprogram for dig, der vil være endnu rigere (vikingen.se)
