Valutahandel med glidende gennemsnit

Hvad er et glidende gennemsnit (MA), og hvordan kan du bruge det i din valutahandel? Et glidende gennemsnit er en teknisk indikator, der bruges til at vise den gennemsnitlige værdi af et aktiv over en given periode. Den er designet til at udjævne den ‘støj’, der skabes af tilfældige prisudsving. Det er en forsinket indikator baseret på tidligere værdier som høj, lav, åben eller lukket pris eller endda volumen.

Der findes forskellige typer af bevægelige indikatorer. Den største forskel mellem dem er den vægt, der tildeles forskellige historiske datapunkter. For eksempel lægger det eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) mere vægt på de nyeste data, mens det simple glidende gennemsnit (SMA) lægger lige stor vægt på alle priser.

Tidsrammen for en bevægelig indikator kan være så lang eller kort som ønsket. Det kan beregnes ud fra minut-, time-, dag-, uge-, måneds- eller endda årsdata. En erhvervsdrivende kan også bruge så mange eller så få tidsperioder, som de ønsker for at dække gennemsnittet. En trader vælger sin tidsramme ud fra den særlige trend, de forsøger at handle med. Det er vigtigt at bemærke, at jo større antallet af perioder er, jo glattere bliver gennemsnittet.

Simpelt glidende gennemsnit (SMA)

Et simpelt glidende gennemsnit (SMA) er et aritmetisk glidende gennemsnit. Det beregnes ved først at lægge slutkurserne for et bestemt antal tidsperioder sammen og derefter dividere summen med det samme antal tidsperioder.

Den genererer en simpel positiv eller negativ trend for at give de handlende et løst overordnet billede af markedet. Jo større tidsperiode, jo mindre volatil er den simple glidende gennemsnitslinje.

Nogle valutahandlere er skeptiske over for simple glidende gennemsnit, fordi de mener, at de nyeste data har størst vægt og betydning, da det simple glidende gennemsnit tager højde for alle slutkurser på samme måde.

Eksponentielt glidende gennemsnit (EMA)

Et eksponentielt glidende gennemsnit (EMA) er en type vægtet glidende gennemsnit, der lægger mere vægt på de seneste datapunkter. Som sådan er det mere reaktivt over for nylige prisændringer end et simpelt glidende gennemsnit. Dette har potentiale til at hjælpe valutahandlere med at undgå at gå glip af det optimale tidspunkt for at åbne eller lukke en position.

EMA’er er nyttige til at opdage pludselige ændringer i prisbevægelser. Men de er mindre præcise end SMV’er, når de kortlægger langsigtede tendenser. EMA’er er også mindre nyttige til at identificere støtte- eller modstandsniveauer end SMA’er. For eksempel kan en EMA få en trader til at forlade en handel for tidligt, hvis en aktie har et kort dyk.

Hvem opfandt det glidende gennemsnit?

Indikatorer for glidende gennemsnit er et af de ældste værktøjer inden for teknisk analyse og blev oprindeligt offentliggjort af matematikeren R. H. Hooker i 1901, som kaldte dem “øjeblikkelige gennemsnit”. Udtrykket blev først opfundet i 1909 af Yule, da han beskrev Hookers proces.

Hvorfor er det glidende gennemsnit nyttigt for valutahandlere?

Når det gælder teknisk analyse, er glidende gennemsnit både enkle og effektive. Begyndere kan nemt komme med en handelsplan baseret på en glidende gennemsnitsstrategi. Glidende gennemsnit er effektive, fordi de har en bred anvendelighed, når man handler på markeder.
Glidende gennemsnit kan bruges til at opdage ændringer i pris- og spottendenser og til at generere handelssignaler. De kan også bruges til at danne dynamiske støtte- og modstandsniveauer. De adskiller sig fra traditionelle støtte- og modstandsniveauer, fordi de er i konstant bevægelse.

Teknisk analyse: Sådan handler du med en bevægelig indikator

Der er et par ting, man skal huske på, når man overvejer, hvordan man bruger et glidende gennemsnit, når man handler. Glidende gennemsnit viser tre forskellige typer information til tradere. Dette danner grundlaget for den enkeltes handelsstrategi med glidende gennemsnit.

– Handelssignaler

En trader kan fortolke MA’er for at generere købs- og salgssignaler for ethvert aktiv. Det kan nemt gøres ved at sammenligne forholdet mellem et glidende gennemsnit og det aktuelle marked. Hvis den aktuelle markedspris overstiger et stigende glidende gennemsnit, tyder det på et købssignal, mens hvis prisen falder under et faldende glidende gennemsnit, tyder det på et salgssignal.

– Registrering af tendenser

Glidende gennemsnit kan bruges til at opdage tendenser og prisændringer. Med andre ord kan de bruges til at hjælpe en valutahandler med at bestemme trenden. En enkel måde at illustrere dette på er at plotte en SMA og se efter anomalier i prisen.

Hvis kursen ligger over SMA’en, signalerer det, at kursen er i en generel opadgående tendens. Hvis prismålene derimod ligger under gennemsnittet, vil det være et tegn på en generel nedadgående tendens.

Mere sofistikerede tradere kombinerer forskellige glidende gennemsnit for at producere mere præcise købs- og salgssignaler. Denne teknik er kendt som spotting crossovers.

Ved at kombinere glidende gennemsnit får man klarere signaler til de handlende. Et prisfald indikeres af et kryds mellem et kortsigtet glidende gennemsnit og en nedadgående prisbevægelse. På samme måde indikeres en prisstigning af skæringspunktet mellem det kortsigtede glidende gennemsnit og en opadgående prisbevægelse.

– Støtte og modstand

Glidende gennemsnit kan også bruges til at danne dynamiske støtte- og modstandsniveauer for et marked. Dynamiske støtte- og modstandsniveauer adskiller sig fra de traditionelle vandrette støtte- og modstandslinjer. Dynamiske niveauer ændrer sig konstant, fordi aktivpriserne hele tiden svinger og danner en række forskellige toppe og bunde.

At bruge glidende gennemsnit til at identificere modstandsniveauer kan være nyttigt for en trader. Det kan signalere, når et aktiv er på sit højeste, hvilket tyder på, at det er tid til at sælge. På samme måde kan en trader bruge MA til at identificere støtteniveauer og købe, når prisen falder og tester niveauet. I nogle tilfælde kan historiske modstandsniveauer så blive til aktuelle støtteniveauer.

Brug glidende gennemsnit til at identificere de fire faser i markedscyklussen

En trader kan bruge MA til at definere de fire faser i den typiske markedscyklus, som en valuta gennemgår. Dette informerer igen vores handelsstrategi. Basering (fase 1) er der, hvor et marked går fra et stort bear-marked til et stort bull-marked. Det er en periode med opbygning af en base, hvor markedet forbereder sig på at stige.

Markedet handler sidelæns, mens aktivet bevæger sig; sene sælgere lukker deres positioner, og tidlige spekulanter kommer ind. De kortere kandidatlande begynder at vise mere gunstige mønstre. Samtidig fortsætter de langsigtede MA’er med at falde, men med en lavere ændringshastighed. Prisen på værdipapirer vil så holde op med at følge under vigtige MA’er og bryde igennem dem.

Et stigende marked (fase 2) er der, hvor prisstigninger bekræftes af, at de oprindelige modstandszoner overskrides, og der dannes en ny prisudvikling. De handlende er klar over, at der er en markant tone i markedet og begynder at købe aggressivt.

Prisfald er korte og har tendens til ikke at røre MA. Det er kendetegnet ved, at mellemliggende og derefter langsigtede MA’er slutter sig til kortsigtede MA’er for at accelerere opad.

En markedstop (fase 3) er den situation, hvor stigningen aftager. Med enheder af aktivet, der går fra tidligere købere til folk, der er sent ude med at købe. Denne fase er kendetegnet ved, at bedrifterne fordeles fra kyndige handlende til efterkommere.

På kort sigt, senere efterfulgt af mellemlangt og langt sigt, mister MA’erne momentum og begynder at flade ud. Prisen begynder at handle sidelæns i en periode, når toppen er nået, og begynder derefter at falde, hvilket fører til et bear-marked.

Et faldende marked (fase 4) er, når bjørnemarkedet er i fuld gang. Priserne på aktiver falder med stigende hastighed. Kortsigtede og derefter langsigtede MA’er begynder at falde med en forsinket accelerationshastighed. Priskald er korte og har en tendens til ikke at røre MA-linjerne.

Hvad kan du kombinere det med?

Hvad kan et glidende gennemsnit kombineres med for at få et mere præcist handelssignal?

En måde er at tilføje en Countertrend-indikator. Der er bogstaveligt talt dusinvis af potentielle modtrendsindikatorer, som man kan vælge at bruge. Da vi leder efter kortsigtede tilbageslag inden for en overordnet langsigtet trend, vil vi bruge noget meget enkelt og relativt kortsigtet. Denne indikator kaldes ganske enkelt oscillatoren. Beregningerne er enkle:

A = 3-dages glidende gennemsnit for lukning
B = 10-dages glidende gennemsnit for lukning

En anden måde, som vi har fundet ud af, at mange forexhandlere sætter pris på, er at kombinere Bollinger-bånd, 3 EMA og 3 SMA sammen. Det er en kombination af indikatorer, der kan bruges på tværs af alle tidsrammer og viser

Tendenserne

Dette indfanger alle typer af tendenser, både på kort, mellemlang og lang sigt.

EMA’en advarer dig om begivenheder som f.eks. hold, når det er tid til at handle, og giver dig også advarselssignaler, mens det mellemlange trendsignal viser, hvornår det måske er tid til at tage overskuddet med hjem.

Når markedet springer tilbage

Bollinger-båndet viser dig markedets genstartspunkt. Samlet set viser indikatoren Trend, Pullback, Market bounce, støtte og modstandsniveau.

Hvad er din favorit? Har du lyst til at dele det med os?

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chance for at finde vinderne og sælge i tide. Der findes mange værdipapirer. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortere de mest interessante ETF’er, aktier, optioner, warrants, fonde og så videre. Vikingen er et af Sveriges ældste aktieanalyseprogrammer.

Klik her for at se, hvad Vikingen tilbyder: Detaljeret sammenligning – Aktiemarkedsprogram for dig, der vil være endnu rigere (vikingen.se)