Algoritmisk handel

Algoritmisk handel optræder i nyhedsartikler næsten hver uge. Hvad mange ikke er klar over, er, at det faktisk er et meget bredt begreb. Det er sådan, Investopedia definerer det.

“Algoritmisk handel (automatiseret handel, black-box-handel eller blot algo-handel) er processen med at bruge computere, der er programmeret til at følge et defineret sæt instruktioner (en algoritme) til at placere en handel for at generere overskud med en hastighed og frekvens, der er umulig for en menneskelig trader. De definerede regelsæt er baseret på timing, pris, mængde eller en matematisk model. “

Michael Lewis har også skrevet en fremragende bog om emnet med titlen
Flash Boys: Et oprør på Wall Street
.

Dave Topper skriver på sin hjemmeside Min første introduktion til handel og investeringer kom, da jeg arbejdede for Delphi Economics fra 1988 til 1993. Deres softwarepakke, Viking, var en af de første, der gav folk mulighed for at teste og optimere strategier på deres hjemmecomputer. På det tidspunkt tilbød programmet en kraftfuld, men stadig noget begrænset mulighed for at teste. En af mine første opgaver var at hjælpe med at skrive den engelske manual og brugervejledning komplet med eksempelkode for at hjælpe kunderne i gang med at teste deres egne ideer. På meget kort tid blev jeg power user.

At designe og teste handelsmodeller er noget, jeg har været interesseret i lige siden. For mig er de stadig nogle af de mest interessante beregningsmæssige gåder at arbejde med. Jeg har altid nydt at optimere metoder til at løse gåder. Et af mine yndlingsprojekter som studerende på Columbia var The 8 Puzzle Composer: Hearing the Solution. At skrive koden til at løse puslespillet betød at prøve forskellige heuristikker for at trimme løsningsrummet for at gøre det hurtigere og generalisere til et glidende puslespil med højere og højere udtryk N x M.

I 1990’erne og begyndelsen af 2000’erne brugte jeg meget tid på at arbejde med lyddata, som faktisk minder en hel del om aktiemarkedsdata. De er begge tidsbaserede, og mange af de samme analyseværktøjer kan anvendes på begge (f.eks. Fourier og andre transformationer). Efterhånden som computerteknologien udviklede sig, udviklede jeg nye færdigheder, der gav mig ny indsigt i, hvordan man bygger et system til at teste, optimere og implementere en række handelsstrategier.

I 2010 besluttede jeg at vende tilbage til ideen om at investere ved hjælp af algoritmer. Til min overraskelse fandt jeg, at de fleste kommercielt tilgængelige værktøjer manglede forskellige evner, jeg havde brug for. Så jeg besluttede at begynde at bygge min egen. Jeg har fortsat med at udvikle mit system siden da. I 2016 blev jeg daytrader på fuld tid ved hjælp af de værktøjer, jeg fortsat udvikler.

Om vikingen

Med Vikings signaler har du en god chance for at finde vinderne og sælge i tide. Der findes mange værdipapirer. Med Vikings autopiloter eller tabeller kan du sortere de mest interessante ETF’er, aktier, optioner, warrants, fonde og så videre. Vikingen er et af Sveriges ældste aktieanalyseprogrammer.

Klik her for at se, hvad Vikingen tilbyder: Detaljeret sammenligning – Aktiemarkedsprogram for dig, der vil være endnu rigere (vikingen.se)